Для чего нужен индикатор настроений и какие инструменты самые лучшие?

Многие трейдеры привыкли торговать только по сигналам технических индикаторов, не углубляясь в дебри более глубокого анализа рынка. А ведь такой простой прием, как определение настроений участников рынка уже может в разы повысить количество прибыльных сделок и сделать вашу торговлю более успешной. Рассмотрим более подробно способы анализа настроений и основные индикаторы для этой цели.

Настроение рынка форекс

Для чего нужен индикатор настроения?

Для начала определимся с таким понятием как «настроение рынка». Таким термином называют отношение к рынку продавцов и покупателей, выраженное в их активности на этом самом рынке. Иными словами, настроение определяет, в какую сторону торгуют участники и куда двигается цена.

Например, если большинство участников предпочитает вкладываться в покупку актива, то на рынке наблюдается бычье настроение. Это способствует развитию бычьего (восходящего тренда). Если же большая часть игроков торгуют на понижение, то на рынке формируется медвежье настроение, что, в свою очередь, приводит к развитию нисходящего (медвежьего) тренда. Если же количество продавцов и покупателей одинаковое, но рынок находится в балансе. Правда, такое явление наблюдается крайне редко, всегда существует хотя бы небольшой перекос в одну из сторон.

Индикаторы настроений предназначены для быстрого и точного определения направления, в котором торгуют большинство игроков. Такие инструменты пригодятся для торговли по любым стратегиям, где необходимо знать направление основного тренда.

Определить настроение рынка можно как онлайн с помощью специальных сервисов, так и по сигналам индикаторов. Рассмотрим оба варианта.

Как определить настроение рынка форекс онлайн?

Существует много различных сервисов для того, чтобы посмотреть настроение рынка. Наиболее популярными являются три ресурса – AAII, Finviz и Bavchart. Каждый из них имеет свои особенности, плюсы и минусы.

Сервис AAII

Сервис AAII InvestorSentiment Survey является разработкой ассоциации американских частных инвесторов, которая существует еще с 1987 года. Проект расположен по адресу aaii.com. Помимо регулярного обновления о настроениях рынка на данный момент, там также каждую неделю публикуются опросы успешных и влиятельных инвесторов и маркет-мейкеров о том, в какой актив предпочтительнее сейчас вкладываться, куда идет рынок и какие прогнозы есть на ближайшее будущее.

Индикатор настроений форекс

Настроение участников показывает специальный информер. В нем есть три строки: Bullish (бычье настроение), Bearish (медвежье настроение) и Neutral (нейтральное настроение, точка полного баланса сил). По количеству закрашенных фигур в таблице можно определить, насколько сильно то или иное настроение. Рядом со строкой также указан процент изменения показателя по сравнению с предыдущими значениями.

Сервис FinViz

Следующий ресурс для определения настроений – это сайт finviz.com. Здесь данные представлены более подробно, можно посмотреть информацию по криптовалюте, валютами, фьючерсам и другим активам.

Информация легкочитаема даже для тех, кто не владеет английским. Достаточно начальных навыков работы с графиками. Для того, чтобы понять, какое настроение преобладает на рынке, необходимо обратить внимание на следующие моменты:

  1. Как расположена цена относительно простых средних скользящих линий за последние 200 и 50 дней. Если цена ниже, то настроение медвежье. Если цена выше, то рынком правят быки.
  2. Сколько акций растет и падает в цене (declining/advancing). Если большая часть падает, то преобладают медведи. Если наблюдается активный рост, то преобладают быки.

Также на сайте можно посмотреть последние новости из сферы финансовых рынков.

Индикатор настроения рынка форекс

Ресурс Barchart

Следующий сайт – barchart.com. Здесь еще более простое визуальное оформление, нежели на двух вышеперечисленных. Настроения рынка показаны в небольшой таблице. В самом правом столбце показаны горизонтальные линии, состоящие из двух отрезков красного и зеленого цвета. Если красный отрезок длиннее, то настроения медвежьи, а если длиннее зеленый отрезок, то настроения бычьи. Если линия окрашена в фиолетовый, то на рынке нейтральные настроения, силы медведей и быков равны.

В соседней колонке показано процентное изменение показателя по сравнению с прошлыми значениями.

По набору функций сайт очень поход на finviz.com. Здесь также можно посмотреть общее количество сделок на покупку и продажу по ценным бумагам и акциям, максимальные и минимальные цены которых были обновлены за последние 52 недели.

Индикатор настроения рынка Forex Insider

Теперь плавно перейдем к описанию первого индикатора для определения настроений. Это алгоритм Forex Insider. Он не дает определенных сигналов на покупку и продажу, а выполняет лишь роль информера. Индикатор показывает на графике таблицу с данными о количестве сделок на продажу и покупку. Ранее мы уже писали подробно об индикаторе Forex Insider. В статье вы найдете ссылку на скачивание инструмента и подробную инструкцию по его применению.

Forex Insider часто используют в стратегиях, основанных на торговле против «толпы». Ведь давно известно, что в трейдинге зарабатывают единицы, и как правило, большинство игроков всегда ошибаются и терпят убытки. Поэтому стратегии торговли против толпы часто не только хорошо работают, но еще и приносят неплохую прибыль.

Индикатор получает данные с центра myfxbook. В таблице-информере собраны и систематизированы следующие данные:

  • Процентное соотношение ордеров на покупку и продажу. Например, 25% Buy и 75% Sell. За основу расчета берется 100%.
  • Общее число активных sell и buy сделок.
  • Средняя стоимость покупки валюты/акции/сырья.
  • Средняя стоимость продажу валют/акции/сырья.

Вся информация обновляется в режиме реального времени, ежеминутно. Поэтому данные всегда актуальны и отражают реальную картину рынка.

Индикатор настроения форекс

В таблице отображены данные о том, сколько в процентном соотношении было открыто ордеров на покупку (линия, окрашенная в зеленый) и сколько на продажу (линия, окрашенная в красный). Таким образом можно судить о том, какие настроения преобладают на рынке. То есть, если по паре GBP/USD соотношение равно 83% Sell и 17% Buy, то сразу понятно, что сейчас на рынке медвежье настроение и большинство участников продают.

Индикатор рыночных настроений Кайман

Кайман (Kayman) – это авторская разработка компании AMakrets. Индикатор существует в двух версиях – онлайн для работы в браузере и дистрибутивной для установки на ПК.

Главная задача индикатора – это определить моменты перелома тренда, когда силы тех или иных участников рынка достигают пика и цена больше не может продолжать двигаться по прежнему тренду.

Кайман отображает количество (в процентах) трейдеров, которые покупают и продают актив. По этим данным можно вычислить, какая группа игроков в данный момент правит рынков – быки или медведи.

Индикатор можно использовать при торговле как против толпы, так и в сторону большинства участников. Все зависит от вашей стратегии и результатов анализа графика.

Индикатор изменяет показания в пределах установленного диапазона – от 0 до100. При увеличении количества покупок показатель будет расти, следовательно, на рынке бычьи настроения. Если растет число продаж, то процентное соотношение будет смещаться в другую сторону, следовательно, можно будет судить о наличии медвежьих настроений на рынке.

Перелом тренда обычно наступает в моменты, когда показатель достигает одного из критичных значений. Заметим, что до 0 или 100 индикатор практически никогда не доходит, а вот показатели в пределах 10% и 90% на нем встречаются нередко. В целом судить о возможной перемене тренда можно уже в тот момент, когда соотношение показателей достигло 70 и 30, либо превысило эти значения. То есть, если количество Sell сделок 28%, а Buy – 72%, то в скором времени может произойти перелом восходящего тренда, после чего цена либо уйдет во флэт, либо развернется в сторону медведей.

Индикатор настроения форекс

Сигналы Каймана можно сравнить с показаниями осциллятора:

  • Если индикатор находится в диапазоне от 0 до 30, то это зона перепроданности. График может развернуться вверх.
  • Если Кайман лежит в диапазоне от 70 до 100, то это зона перекупленности. График может развернуться вниз.

Если посмотреть сигналы Каймана на истории графика, то можно заметить, что в те моменты, когда настроения рынка достигали показателей 70 и 30 или выше, текущий тренд действительно ломался и цена разворачивалась в обратную сторону.

Более подробно об индикаторе Кайман мы уже писали ранее. В статье вы найдете ссылку на скачивание инструмента, а также подробные инструкции по его установке, настройке и работе с ним.

Индикатор настроений участников рынка Sentiment

Последним на сегодня рассмотрим индикатор Sentiment. Его можно использовать как трендовый инструмент или осциллятор. Главная функция индикатора заключается в том, чтобы показать, какие настроения преобладают на рынке – бычьи или медвежьи.

Sentiment представлен в двух версиях – в виде гистограммы и в виде кривой скользящей линии. Какой из них удобнее – решать вам.

Инструмент редко используют в одиночку. Все-таки, в роли фильтра он работает гораздо лучше и эффективнее. По сигналам индикатора можно определить, какой тренд сейчас на рынке и в какой сторону торгует «толпа».

Sentiment работает со всеми активами и на любых таймфреймах. Это универсальный и по своему уникальный инструмент, имеющий очень интересное исполнение. После установки индикатор появляется в подвальной части терминала. Если была установлена первая версия, то на панели Sentiment появится кривая линия, которая будет двигаться относительно нулевого (нейтрального) уровня. Положение линии выше нуля будет говорит о преобладании бычьих настроений, а положение ниже нуля – о преобладании медвежьих настроений.

Индикатор настроения форекс

Версия в виде гистограммы более удобна. Окрас столбцов показывает, какие настроения сейчас преобладают на рынке. Красный цвет указывает на медвежий тренд, а зеленый или синий – на бычий. Если же бары стали серыми, то это говорит о снижении интереса участников к рынку. Как правило, такая ситуация сопровождается ослабеванием тренда и началом флэта.

Настроение рынка форекс по отчетам Cot

Индекс настроения по отчетам Cot измеряют по формуле: Cot = Разница между текущим и минимальным отклонением/разницу между максимальным и минимальным отклонением. Это показывает соотношение отклонений количества контрактов/сделок на текущий момент от их средних значений. Таким образом, трейдер может видеть, в какую сторону отклонился рынок от средних показателей и какие настроения сейчас преобладают.

Данные для формулы берутся из отчетов, публикуемых на сайте U.S.CTFC (U.S. Commodity Futures Trading Commission). Сокращенно их называют отчетами Cot. Информация в отчетах обновляется каждую неделю, за ее точность и актуальность отвечает комиссия по товарным торгам.

Отчеты Cot можно назвать одним из основных источников информации о настроении участников торгов на рынке. Причем сюда входят данные обо всех игроках, начиная от трейдеров с низкими бюджетами и заканчивая маркет-мейкерами и инвесторами. Комиссия U.S.CTFC получает данные о сделках от крупных брокерских и инвестиционных компаний. Согласно законам США, каждый брокер должен отчитываться о том, сколько и каких сделок было открыто в течение отчетного периода. Затем, каждую неделю по пятницам биржа CME г. Чикаго передает эти данные комиссии U.S.CTFC, которая обрабатывает их и публикует в форме отчета Cot на своем сайте.

Настроение рынка форекс в реальном времени

Данные в отчетах разбиты на несколько позиций:

  • Сюда включены данные по сделкам нацбанков и крупнейших маркет-мейкеров, которые приобретают активы для собственных нужд.
  • Non-Commercial. В эту группу включены данные по сделкам крупных банков, финансовых организаций и хедж-фондов, которые получают прибыль от купли/продажи активов.
  • Non-Reportable Positions. В эту категорию входит так называемая «толпа» трейдеров, то есть, все участники рынка с небольшим вложениями, действия которых не оказывают большого влияния на движение цены.
  • Последняя колонка показывает общий результат по всем открытым Buy и Sell сделкам на рынке.

При анализе таблицы следует помнить о том, что отчеты Cot, опубликованные в пятницу, рассчитываются на основе данных минувшего вторника. При этом сам отчет публикуется уже вечером, а это значит, что применять его в торговле можно будет только при открытии следующей торговой недели, то есть, после выходных в понедельник. Следует учитывать этот временной разрыв.

Отчеты Cot помогают не только понять, как распределяются объемы рынка, но и определить настроение участников торгов. Например, если вы видите, что по отчетам преимущество на стороне медведей, то на графике развивается нисходящий тренд. Можно открывать сделки на продажу. Если же вы видите, что отчеты показывают преимущество быков, то на рынке восходящий тренд. Можно открывать сделки на покупку.

Рекомендуем также ознакомиться с индикатором объемов Eva для MT4.

Смотрите дополнительно видео по теме публикации — Особенности применения индикатора Кайман для оценки настроений рынка

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Binary Fox
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:
Нажимая на кнопку "Отправить комментарий", я даю согласие на обработку персональных данных и принимаю политику конфиденциальности и правила сайта.