Индикатор Дельта объема для MT4 и стратегии торговли по нему

Спрос и предложение на рынке во многом определяются торговыми объемами. Определять их можно по данным с биржи. Но проще всего использовать для этих целей специальные инструменты, одним из которых является индикатор Дельта. Его легко скачать и установить в терминал МТ4. Алгоритм применяется в качестве дополнительного способа наблюдения за графиком. В большинстве случаев его используют вместе с осцилляторами и другими алгоритмами.

Индикатор объема Дельта

Что такое индикатор Дельта

Дельта (также Кластер дельты) – алгоритм, определяющий торговые объемы на основе разницы между суммарными покупками и продажами за определенный временной период (например, за 30 минут, 1 час, 1 день и т.п.). Расчетная формула очень простая – это разница между объемами Ask и Bid:

Delta = Ask – Bid

С помощью этого алгоритма можно понять, каких именно ордеров открыто больше в текущий момент:

  • на покупку BUY;
  • на продажу SELL.

Таким образом, Дельта как бы отражает «настроения» или ожидания трейдеров. Если, например, 80% ставят на покупку BUY, ожидается восходящий тренд. Поэтому после подтверждения этих ожиданий другими способами (по индикаторам, уровням, свечным моделям) можно также открыть сделку на покупку и заработать на разнице цен.

Описание индикатора Delta и его сигналов

Соответствующие данные отображаются в виде столбцов, сигналы которых вполне понятны:

  • большой красный столбец – сигнал на продажу SELL (начинается нисходящий тренд, Дельта принимает отрицательные значения);
  • большой синий столбец – сигнал на покупку BUY (начинается восходящий тренд, Дельта принимает положительные значения);
  • небольшие столбцы красного и синего цветов, чередующиеся в произвольном порядке – флэт (на рынке нет четко выраженного тренда, поэтому открывать сделку не рекомендуется).

Индикатор дельты для мт4

Большие столбцы свидетельствуют об увеличении торговых объемов, т.е. о росте интереса трейдеров к покупке или, наоборот, продаже рассматриваемого актива. Поэтому если на графике появляются пики, это свидетельствует о скором развороте тренда, что хорошо видно на представленном выше рисунке.

Наряду с этим Дельта дает и дополнительный сигнал, показывая дивергенцию. Так называют случаи, когда объемы уменьшаются, а цена, наоборот, растет (восходящий тренд). Или противоположный вариант: объемы увеличиваются, а цена – падает (нисходящий тренд). Это мощный сигнал, который говорит о скором развороте графика. С высокой вероятностью цена скоро начнет двигаться в направлении, которое показывает Дельта (объемы).

Важно! Дельта не дает конкретных сигналов для открытия сделки. Появление больших объемов говорит только о возможном зарождении тренда в соответствующем направлении. Поэтому на практике этот алгоритм используется вместе с другими инструментами технического анализа.

Разновидности индикатора

Разработчики создали 4 разновидности индикатора:

  1. Volume;
  2. CumDelta;
  3. Classic;
  4. Volume Profile.

Все они работают по общему принципу – измеряют торговые объемы на основе разницы между Ask и Bid. Однако между разными вариантами есть и отличия. Так, модификация CumDelta показывает так называемую накопительную дельту, т.е. разницу не по последней свече, а общий показатель, например, за 10 последних баров.

CumDelta отражается в виде стандартных гистограмм, а также в виде условных «свечей» в нижней части экрана. Они показывают торговые объемы и намечающийся тренд:

  • зеленые «свечи» больших размеров – ожидается рост цены;
  • красные «свечи» больших размеров – ожидается падение цены.

Volume Profile показывает профиль объема. Он отражается также в виде гистограммы, которая строится по суммарным объемам Bid и Ask за определенный интервал (например, 1 час). Максимальные показатели, которые в большей степени отклоняются от усредненных значений, указывают на линии сопротивления и поддержки. Хотя в любом случае научиться строить эти уровни можно и нужно самостоятельно: индикатор в этом случае работает только как дополнительный инструмент анализа.

Рекомендуем также ознакомиться с подробной инструкцией по установке, настройке и использованию индикатора ClusterDelta Volume для MT4.

Индикатор дельта на графике

Внимание! Разные модификации индикатора можно использовать и совместно, как показано на рисунке ниже. Если оба алгоритма показывают примерно одинаковую картину, сигнал считается сильным. Если между ними есть противоречия, открывать сделку не рекомендуется – прогноз может не оправдаться из-за неопределенности на рынке.

Как скачать индикатор Дельта и добавить в терминал МТ4

В стандартный набор инструментов МТ4 этот индикатор не входит. Поэтому его скачивают (можно сделать это по следующей ссылке), открывают архив и копируют файл. Чтобы добавить алгоритм в программу, необходимо:

  1. Открыть терминал.
  2. Найти в меню на верхней панели раздел «Файл».
  3. Перейти по строке «Открыть каталог».
  4. Затем нужно найти папку под названием «MQL4».
  5. В ней будет несколько папок, среди которых находится «Indicators».
  6. Открыть ее и вставить файл с новым индикатором.
  7. Закрыть терминал и снова открыть его.
  8. Затем добавить инструмент на любой график, зайдя в раздел «Вставка», далее «Индикаторы» и пройти по строке «Пользовательские». Там нужно кликнуть на «Delta», после чего индикатор появится в подвале рабочего окна.

Далее можно переходить к настройкам и торговле.

Как настроить индикатор Delta для mt4

Как настроить индикатор дельты для мт4

Все базовые настройки можно не корректировать. Если появится необходимость изменить их, следует кликнуть правой кнопкой по индикатору и нажать «Свойства». В открывшемся окне можно увидеть такие параметры:

  1. Instrument: здесь можно ввести название фьючерса, по которому берутся данные.
  2. Update_in_sec – период времени (в секундах), спустя который происходит обновление данных.
  3. MetaTrader_GMT – часовой пояс, в рамках которого будет работать терминал МТ4 (обычно это GMT+0 – по Гринвичу или GMT+3 – по Москве). При значении «Auto» время будет выбрано автоматически.
  4. Current_Delta_Positive – окраска столбцов в случае положительной дельты (обычно зеленая или синяя).
  5. Current_Delta_Negative – окраска столбцов в случае отрицательной дельты (обычно красная).
  6. Days_in_History – количество дней, в течение которых хранится история показаний индикатора.

После внесения нужных изменений нажмите на кнопку «Применить».

Как применять индикатор объема Дельта на практике?

Индикатор Дельта можно назвать универсальным инструментом. Он подходит для торговли по разным стратегиям, так как не дает определенных сигналов, а лишь указывает на общее настроение рынка.

Торговля по Delta и стохастику

Такая связка подходит для торговли по тренду. При этом в рынок нужно входит в тот момент, когда старый тренд закончился, а новый только зарождается. То есть, от точки разворота цены.

Для определения разворота установите на график осциллятор стохастик. Напомним, что данный инструмент показывает зоны перепроданности и перекупленности актива, от которых наиболее вероятен разворот цены. Вы можете использовать как стандартный осциллятор, так и индикаторы стохастик с алертом. Последние более удобные, так как подают сигнал при появлении нужного сигнала

Таймфрейм графика можете выбирать любой. Однако не забывайте о том, что индикаторы объемов лучше всего работают на графиках старше тридцатиминутного, так как на мелких ТФ вроде M1 или M5 их сигналы могут быть хаотичны.

Откройте график нужной валютной пары или любого другого торгового инструмента и добавьте на него индикатор Дельта вместе со стохастиком. Период расчета выбирайте в соответствии с таймфреймом.

Сигналы на покупку будут такими:

  • Меленная и быстрая кривая стохастика пересеклись друг с другом и вышли из зоны препргоданности.
  • Индикатор Дельта нарисовал длинный синий бар, указывая на начало восходящего тренда.

Сделку на покупку открываем тогда, когда закроется сигнальная свеча. Далее подключаем к сделке трейлинг-стоп, либо фиксируем прибыль вручную. Обязательно защищаем депозит с помощью стоп-лосса, разместив его на несколько пипсов ниже локального минимума.

Сигналы на продажу будут обратными:

  • Кривые стохастика пересеклись друг с другом и покинули зону перекупленности.
  • На дельта-гистограмме появился длинный красный бар, указывающий на развитие нисходящего тренда.

Как только свеча, на которой стохастик вышел из критичной зоны закроется, можно открывать новую сделку на продажу. Для эффективности можно подключить трейлинг-стоп, либо сопровождать сделку вручную. Ордер закрываем в тот момент, когда появится обратный сигнал или бары Дельта начнут снижаться.

Трейдинг по индикатору Дельта и уровням сопротивления/поддержки

Индикатор Delta для mt4 и уровни

Индикатор дельты объемов нередко используют в комплексе с линиями поддержки и сопротивления. По объемам можно вычислить, произойдет ли пробитие уровня, либо же цена оттолкнется от него.

Дельту объемов можно использовать и при торговле по ручным стратегиям Форекс. Этот инструмент покажет основное настроение рынка и направление, куда предположительно двинется цена в ближайшее время.

Торговать можно на любых графиках и парах, таймфрейм также выбирайте на свое усмотрение. Подойдут волатильные активы, так как на момент торговли цена не должна двигаться во флэте.

Для работы начертите на графике линию поддержки по локальным минимумам и линию сопротивления по локальным максимумам. Добавьте индикатор Дельты.

При подходе цены к уровню следите за показаниями Дельты. Если на подходе к уровню сопротивления индикатор формирует красный бар, то это говорит о развороте цены в сторону медведей. Следовательно, уровень не будет пробит и цена, скорее всего, оттолкнется от него.

Если при подходе к уровню поддержки инструмент рисует синий бар, то это признак начинающегося разворота цены в сторону быков. Следовательно, уровень поддержки не должен быть пробит и график развернется в обратную сторону, когда коснется его.

Случаются и обратные ситуации, когда намечается пробой уровня. На это указывают два признака – рост соответствующих объемов и уверенный подход цены к уровню.

Линия поддержки может быть пробита, если:

  • Подход к этому уровню будет осуществляться с помощью длинных уверенных медвежьих свечей.
  • Объемы продаж продолжают расти.

Если намечается пробой уровня поддержки, то можно открывать сделку на продажу. Однако делать это можно только после того, как пробой действительно совершится, и цена закроется ниже уровня.

Линия сопротивления может быть пробита, если:

  • Подход к уровню происходит путем формирования крупных уверенных бычьих свечей.
  • Объемы покупок начинают расти.

Если намечается такой пробой, то можно заключать сделку на покупку после того, как уровень будет пробит и цена закроется выше него.

Торговля по Макди и объемам Дельта

Следующая стратегия тоже очень простая. Сделки следует открывать при смене тренда. На смену тренда будет указывать трендовый осциллятор Макди в виде гистограммы. Подтверждать или опровергать сигнал будет Дельта.

Индикатор Дельта объема

График торгуемой пары не должен находиться во флэте – это важное условие. Если флэт присутствует, то нужно либо дождаться его окончания, либо переключиться на график другого актива.

Ордер на покупку ставим при условии, что:

  • Гистограмма Макди указывает на разворот тренда вверх. Бары начинают постепенно повышаться и пробивают уровень 0 снизу вверх.
  • Дельта показывает рост объемов покупок.

Сделку открываем только после того, как закроется бар, который пробил нулевой уровень Macd. Стоп-лосс ставим за ближайшим минимумом или на уровне поддержки. Профит должен быть минимум в 2,5 раза больше стопа.

Ордер на продажу ставим при обратном условии:

  • Бары гистограммы осциллятора начинают снижаться, указывая тем самым на развитие нисходящего тренда. Уровень 0 был пробит сверху вниз.
  • Дельта сигнализирует о росте объемов продаж.

Как только произойдет закрытие бара, пробившего нулевой уровень Макди, можно открывать новую Sell-сделку. Защитный стоп ставим на линии сопротивления или за ближайшим максимумом. Для установки тейка отступаем расстояние, равное минимум 2,5 стоп-лоссам.

Дельта – надежный индикатор, который дает показания в режиме реального времени и не перерисовывает сигналы. Как правило, используется вместе с осцилляторами, уровнями ценовой поддержки или сопротивления, а также свечными паттернами и другими инструментами. Например, вы можете использовать Дельту совместно с индикатором CandleStick Patterns для поиска свечных паттернов на графике.

Смотрите дополнительно видео по теме статьи — Что такое Дельта объемов и как применять ее при торговле на Форекс

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Binary Fox
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:
Нажимая на кнопку "Отправить комментарий", я даю согласие на обработку персональных данных и принимаю политику конфиденциальности и правила сайта.