Зачем нужна фильтрация Стохастика и как ее выполнять?

Stochastic – это классический осциллятор, по которому можно определить момент разворота тренда. Инструмент удобен и наглядно показывает точки входа в рынок. Но вместе с тем он дает и много некорректных сигналов. Чтобы научиться отсеивать их, необходимо применять разные способы фильтрования. Наиболее эффективные описаны в этой статье.

 

Что такое фильтрация стохастика и для чего она нужна

Стохастик, как и любой другой индикатор, может давать правильные и неправильные показания. Причем количество ложных сигналов увеличивается. Причин этому несколько:

  1. Алгоритм формирует сигнальные линии только после формирования свечей, поэтому данные поступают с задержкой во времени. Т.е. если в данный момент трейдеру «кажется» одна картина, после закрытия свечи она может немного измениться.
  2. Если в настройках заданы небольшие периоды (3), количество сигналов будет большим, хотя их точность заметно снижается.
  3. На малых таймфреймах (до M30) всегда много рыночного шума – беспорядочных колебаний цены. Соответственно и стохастик даст много ложных сигналов.

Это хорошо видно на представленном ниже рисунке. Формально трейдер может заходить буквально на каждой стрелке – зеленая на покупку, красная на продажу. Хотя по факту понятно, что если слепо следовать этой стратегии, можно быстро потерять весь депозит из-за неправильных торговых сигналов.

Из этого следует один очень важный вывод: данные стохастика нужно фильтровать, т.е. отсеивать ненужные и оставлять только надежные, которых обычно не более 20-30%. Для этого используют разные методы:

  1. Сам Stochastic (правильное чтение индикатора).
  2. Другие технические индикаторы (например, Bollinger Bands, MACD).
  3. Ценовые уровни сопротивления и поддержки.
  4. Работают только на средних и старших таймфреймах уровня H1 и выше. В этом случае дополнительная фильтрация практически не нужна, поскольку на этих интервалах рыночный шум бывает редко.

Далее будут подробно рассмотрены все эффективные методы фильтрации стохастика.

Рекомендуем более подробно почитать о том, как пользоваться индикатором стохастик при техническом анализе рынка. В статье рассмотрены основные настройки, правила чтения сигналов и другие рекомендации.

Фильтрация с помощью самого стохастика

Даже если не использовать никакие другие инструменты, отфильтровать ложные сигналы можно с использованием одно только стохастика. Для этого нужно научиться правильно читать сигналы этого классического индикатора теханализа. Добавить его можно в любом терминале МТ4 или МТ5, пройдя такой путь.

Фильтрация стохастика

Далее нужно посмотреть на экране и увидеть торговые сигналы:

  1. На покупку BUY – кривые пересекают друг друга ниже уровня 20 и далее двигаются вверх, пересекая этот уровень.
  2. На продажу SELL – кривые пересекают друг друга выше уровня 80 и далее двигаются вниз, пересекая этот уровень.

На основе правильной интерпретации сигналов можно использовать 2 удобных и наглядных фильтра стохастика.

Первый фильтр

Первый фильтр очень простой – необходимо соблюдать описанное выше правило о том, что линии Stochastic должны пересекаться именно выше уровня 80 либо ниже уровня 20. Пересечения в любых других зонах, даже если линии подошли очень близко к этим ключевым уровням и «очень хочется» открыть сделку, не рассматриваются. Даже поверхностный анализ показывает, что это ложные сигналы, которые приводят только к убыточным сделкам.

Фильтр ложных срабатываний индикатора stochastic

Совет. Для фильтрации можно немного изменить значения ключевых уровней – с 20 и 80 на 10 и 90 соответственно. Для этого нужно нажать правой кнопкой по любой части индикатора и вызвать меню «Свойства», как показано на рисунке. В результате моментов для входа в рынок станет меньше, однако их точность повысится. Это еще один эффективный способ фильтрации.

Второй фильтр

Есть и второй фильтр, который очень похож на первый. Его суть такая: для входа в рынок можно рассматривать только те моменты, когда обе сигнальные линии уже выходят из зон перекупленности или перепроданности:

  1. На покупку – обе линии, побывав ниже 20, пересекли эту линию и идут вверх.
  2. На продажу – обе линии, побывав выше 80, пересекли эту линию и идут вниз.

Т.е. входить нужно только в момент пересечения или сразу после него, но никак не до этого. Если не дождаться появления корректного сигнала, можно опять же получить убыток, поскольку цена либо заляжет в боковое движение (флэт), либо даже пойдет в «неправильном» направлении.

Рекомендуем установить и протестировать несколько модификаций стохастика, которые оснащены дополнительными функциями, в отличие от основной версии. Например, в них добавлена функция алерта или встроен дополнительный фильтр сигналов по другому индикатору.

Фильтр ложных срабатываний индикатора stochastic

Для справки. Среди англоязычных трейдеров подобный фильтр называют Right Sided Crossover. Дословно это словосочетание можно перевести как «способ правостороннего пересечения». При изучении зарубежной литературы на него также стоит обратить внимание.

Фильтр ложных срабатываний индикатора Stochastic по старшему фрейму

Это универсальный способ фильтрации. который хорошо работает как в случае со Stochastic, так и в отношении других инструментов теханализа рынка. Правило простое: чем старше таймфрейм, тем реже он дает торговые сигналы, но при этом их точность увеличивается.

Поэтому для работы рекомендуется использовать не один, а сразу 2 интервала: рабочий и старший, который отличается от первого не менее, чем в 4 раза (хотя и не более, чем в 8). Например, трейдер работает по скальпинговой стратегии и в качестве основного фрейма использует М15. Тогда старшим интервалом будет часовой Н1, который в 4 раза больше 15-минутного. использовать М30 не стоит, поскольку он только в 2 раза больше М15. А 4-часовой H4 сразу в 16 раз больше 15-минутного, поэтому он тоже не подойдет.

Алгоритм действий такой:

  1. Установить Stochastic с базовыми настройками на оба таймфрейма – основной и старший.
  2. Проанализировать направление тренда по старшему.
  3. Дождаться получения торгового сигнала также по старшему.
  4. После этого перейти на младший и дождаться появления аналогичного сигнала.
  5. Войти в рынок в соответствующем направлении.

Совет. Для удобства работы на экране можно разместить сразу 2 экрана – слева основной, а справа – старший. Тогда трейдер получит более правильную картину рынка и наверняка сможет открыть несколько прибыльных сделок.

С каким индикатором использовать Стохастик для фильтрации сигналов

В качестве классического фильтра для стохастика используется еще один осциллятор под названием MACD. Он также помогает определить тренд и моменты его разворота. Найти этот индикатор можно в любом терминале МТ4, пройдя такой путь.

С каким индикатором использовать стохастик

По сути, комбинация MACD и стохастика представляет собой готовую торговую стратегию с такими сигналами:

  1. На покупку – стохастик выходит из зоны 20 и пересекает ее, двигаясь вверх. MACD формирует восходящие столбцы под нулевой линией.
  2. На продажу – стохастик выходит из зоны 80 и пересекает ее, двигаясь вниз. MACD формирует нисходящие столбцы над нулевой линией.

Получается, что оба индикатора подтверждают показания друг друга. При этом входить в рынок можно только при получении одновременно 2 сигналов. Если они не совпадают или противоречат друг другу, лучше переключиться над ругой актив или подождать удобный момент.

Фильтрация с помощью ценовых уровней

Ценовые уровни используются во многих торговых стратегиях, а также для фильтрации разных индикаторов, в том числе Stochastic. Причем для этого можно применять как линии поддержки и сопротивления, так и линии Фибоначчи. Торговые сигналы будут такими:

  1. Стохастик выходит из зоны 80 и идет вниз, при этом цена отталкивается от уровня сопротивления – продажа.
  2. Стохастик выходит из зоны 20 и идет вверх, при этом цена отталкивается от уровня поддержки – покупка.

Фильтровать сигналы стохастика можно и нужно. Для этого можно использовать как один, так и сразу несколько методов. При этом тестирование изначально лучше проводить на демо-счете, чтобы не рисковать деньгами. После получения стабильных результатов можно приступить к торговле на реальном депозите.

Рекомендуем также провести тест нескольких стратегий скальпинга по стохастику. В статье вы найдете основные методики и торговые системы для этого индикатора.

Смотрите дополнительно видео по теме публикации — Советы по применению Stochastic, стратегия «Два стохастика»

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Binary Fox
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:
Нажимая на кнопку "Отправить комментарий", я даю согласие на обработку персональных данных и принимаю политику конфиденциальности и правила сайта.