Алексей Алмазов «Фрактальный анализ финансовых рынков» — книга о волновой теории и не только

Как говорил У. Баффет, если игрок окажется за карточным столом, не зная, с кем предстоит играть, то у него имеются все основания проиграть. Если продолжить эту мысль, то можно добавить, что для предотвращения убытков в трейдинге нужно уделять внимание изучению основных тактик и методик торговли. Неоценимую помощь в этом может оказать книга А. Алмазова «Фрактальная теория. Как поменять взгляд на рынки».

Алексей Алмазов - форекс и фрактальный анализ

Алексей Алмазов «Фрактальный анализ рынков» — информация об авторе и самой книге

Традиционно так сложилось, что читатели книги в первую очередь хотят узнать об её авторе. Например, если у автора имеется специальное образование, то такая книга внушает больше доверия. Очевидно, что в трейдинге наиболее подходящим будет наличие экономической специальности. Также существенную роль играет статус писателя – если автор является успешным практикующим трейдером, то книга гораздо быстрее найдёт своего читателя.

Данная книга написана Алексеем Алмазовым — трейдером, экономистом по образованию. А. Алмазов занимается финансовым менеджментом и исследованием фрактального анализа. С 2005 года под его руководством выходит ежедневный обзор валютного рынка.

О книге А. Алмазова

Фундаментом для создания знаменитого труда А. Алмазова стали книги «Новые измерения в биржевой торговле» и «Торговый хаос» зарубежного автора Б. Вильямса. Данные книги содержат информацию о личном опыте Б. Вильямса в торговле на биржевых рынках, которые также представляют собой смесь экономики и психологии. Упор автора сделан на анализе теории хаоса и ее воплощении в реальной жизни.

Книга Алексея Алмазова содержит самые важные тезисы и написана более понятным для читателей языком. Она является оптимизированным вариантом трудов Вильямса, наиболее подходящим для начинающих трейдеров. Скачать книгу можно по следующей ссылке.

Рейтинг, достоинства и недостатки книги А. Алмазова

Рейтинг книги А. Алмазова средний. У неё нет бешеной популярности, как, скажем, у «Магов рынка» Дж. Швагера, но и отсутствуют отрицательные отзывы. В целом данный труд имеет много положительных оценок.

Данное произведение имеет свои преимущества и недостатки. Можно сказать, что минусов у книги практически нет, а плюсов более чем достаточно.

Среди всех достоинств можно назвать основные:

  • Простота изложения материала —данная книга будет понятна даже начинающим трейдерам.
  • Наличие большого числа иллюстраций и примеров — это обеспечивает лучшее восприятие информации.
  • Системность изложения — фрактальный анализ достаточно сложно освоить, но автор старался облегчить этот процесс, объясняя все особенности торговли по фракталам до мелочей.
  • Объем книги можно назвать стандартным — около 300 страниц, поэтому она может стать идеальным вариантом даже для тех, кто не любит много читать.

Можно обнаружить всего два недостатка:

  • Некоторые трейдеры отмечают, что не всегда эта книга окажет какую-либо существенную помощь новичкам. Для них она может оказаться немного сложной для восприятия. По большей части это связано с особенностью тематики, вполне объяснимо, что начинающим трейдерам важнее узнать, что такое уровни Ганна и Фибоначчи, а не изучать фрактальную торговлю на самом старте трейдерской деятельности.
  • Некоторые читатели считают, что данная книга является обычным переводом «Фрактального анализа финансовых рынков» Э. Петерса и не содержит никакой авторской переработки. Но тут же находится противоположная точка зрения — даже если книга напоминает перевод труда зарубежного писателя, все же она написана довольно простым языком по сравнению с аналогичными работами.

 Алексей Алмазов "Фрактальный анализ рынков"

Структура книги А. Алмазова

Изложение материала в книге достаточно последовательное. Как уже было отмечено, в этой книге можно встретить множество графиков, которые облегчают процесс восприятия.

В целом можно выделить следующие блоки информации:

  • В самом начале своего труда Алексей Алмазов рассказывает об основополагающих принципах синергетики, понятии хаоса и его природы.
  • Далее он исследует линейную и нелинейную парадигмы рынка и описывает теорию Эллиотта.
  • После чего на конкретных примерах рассказывает об основных тонкостях торговли с использованием фракталов.
  • Автор предлагает решить пять основных упражнений, которые позволят закрепить материал и отработать базовые навыки работы с фракталами.
  • Интересны также философские отступления автора: он сравнивает торговлю на Форексе с казино, а график котировок с музыкальными нотами.
  • Отдельную главу Алмазов назвал «Психология торговли», в которой решил наглядно продемонстрировать парадокс человеческого восприятия.

Таким образом, автор сумел легко и просто изложить сложную фрактальную теорию и при этом текст не выглядит скучным, автор также рассказывает о психологии трейдера, торгующего по фракталам.

Волновая теория Эллиотта в книге Алмазова

В центре внимания А. Алмазова — волновая теория. Объясняя природу возникновения фрактальных фигур, автор подробно описывает возможности применения теории в торговле.

Связь фракталов и волновой теории

Что представляет собой теория Эллиотта? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно понять, что такое фрактал. Фракталом называют такую геометрическую фигуру, которая состоит из подобных себе мини-частей. Фрактал — математическое понятие, которое используется также во многих других сферах.

В частности на фракталах в трейдинге основана волновая теория. Согласно данной теории, волны на младших таймфреймах являются малыми копиями большого фрактала. То есть движение рынка циклически повторяется, его поведение не зависит от торгового периода. Волновые принципы применимы почти ко всем рынкам.

А. Алмазов приводит перечень свойств фракталов:

  • Нерегулярность — фракталы возникают не всегда.
  • Самоподобие — наиболее характерное для фракталов свойство, которое отражает повторяемость фигуры в разных масштабах.
  • Размерность — фрактальные объекты имеют разный размер.

Для автоматического поиска фрактальных фигур можно использовать стандартный индикатор Фрактал с алертом для MT4.

Плюсы и минусы теории Эллиотта

У теории Эллиотта имеются свои сторонники и противники. Можно назвать некоторые ее особенности, которые являются несомненными плюсами:

  • Простота — данную теорию достаточно легко понять.
  • Эффективность — теория Эллиотта редко показывает плохие результаты.

Противники критикуют эту теорию за следующие недостатки:

  • Волновая теория определяет только общие принципы, поэтому по ней невозможно найти конкретные точки входа на рынок.
  • Исследование по фракталам носит субъективный характер, то есть трейдеру приходится основываться в проведении анализа на своем собственном восприятии. Поэтому не исключены просчёты и ошибки.
  • Невозможность автоматизации процесса. По причине того же самого субъективного фактора не получится организовать автоматический процесс анализа.

 Теория Эллиотта и фрактальный анализ - Алексей Алмазов

Графические особенности теории Эллиотта

Основой данной теории является работа с особым паттерном — волной Эллиотта, которая состоит из пяти трендовых и трёх коррекционных волн, то есть фигура имеет фрактальный характер (в состав одной волны входят другие). Один цикл состоит из трендовой (импульсной) и коррекционной волны. А. Алмазов в своей книге уделяет характеристике этого паттерна достаточное внимание.

Таким образом, можно назвать основные элементы данной фигуры:

  • пять трендовых волн — обозначаются цифрами;
  • три коррекционных волны — отмечаются буквами.

Первая импульсная волна является переломным моментом и сигнализирует о начале роста цены. Обычно такая волна выглядит как отскок от минимального уровня цены, размер этой волны также небольшой.

Вторая волна является первым откатом, цена направляется вниз, то есть можно обнаружить касание минимумами второй волны начальных точек первой. Но стоит заметить, что цена не превзойдёт имеющийся минимальный рекорд цены. Это важный момент, где можно обнаружить некоторые полезные фигуры Price Action — голову и плечи или двойное дно. Поэтому эту волну можно назвать оптимальным временем для вхождения на рынок, так как тренд ещё не до конца сформировался, но намечаются перспективы его стабильного роста.

Третья волна самая стремительная и длинная. Поведение трейдеров влияет на рынок таким образом, что цена уверенно продолжает движение вверх. В точке наложения третьей волны на максимум первой возникает точка открытия позиций. Хорошую прибыль можно получить, если войти на рынок в начале третьей волны, до того момента, как сформируется уверенный восходящий тренд. Если открыть позиции в разгаре третьей волны, то прибыль будет небольшой.

 Теория Эллиотта и фрактальный анализ - Алексей Алмазов

Четвёртая волна символизирует окончание восходящего движения цены. Во время четвёртой волны открытие позиций не принесёт существенной прибыли, так как темп роста сильно замедляется, и вскоре произойдёт откат. Поэтому данная фаза крайне неудачна для вхождения на рынок. Во время этой волны формируются такие фигуры, как флаги, треугольники.

Во время пятой волны происходит последний рывок цены, но все равно очевидно, что потенциал покупателей исчерпан, так как существенно падают объёмы. А небольшое движение вверх обусловлено только неспособностью продавцов к заключению сделок.

На этой стадии удобно определить дивергенцию, от есть расхождение между индикатором и движением цены.

Типы и особенности волн

Волны A, B, C — коррекционные волны отката. Их можно использовать для открытия коротких позиций. Эллиотт выделил 21 паттерн с коррекционными волнами, но на самом деле достаточно руководствоваться всего тремя фигурами волн A, B, C:

  • Зиг-загом — представляет собой наклонное падение цены, причем волна В короче всех.
  • Боковиком — волной, идущей в боковом канале, размеры волн приблизительно одинаковые.
  • Треугольником — паттерном между трендовыми линиями в том же боковом канале с наклоном.

Можно выделить некоторые особенности данных волн:

  • Импульсная волна обычно является более выраженной, а коррекция чаще всего меньше, чем у импульсного цикла. Эллиотт уделял большое внимание именно фазе импульсной волны.
  • На рынке редко возникает ситуация, когда проявлены все пять волн, обычно какая-либо из них становится более растянутой.
  • Волны достаточно трудно определить на графике движения цены. Чтобы не запутаться в них, нужно обращать внимание на некоторые ориентиры.
  • Многие трейдеры заявляют, что умение видеть фракталы и разделять волны на коррекционные и трендовые развито не у всех, поэтому фрактальная торговля не всегда приносит желаемый успех.

Этими ориентирами могут стать следующие графические особенности:

  • Вторая волна не может совершить откат на величину более 100% от первой, то есть достичь минимума первой волны.
  • Третья волна никогда не окажется меньше остальных.
  • Четвёртая волна не опускается ниже первой волны.

Алмазов - "Фрактальный анализ рынков"

По данным признакам можно отличить истинный паттерн от ложного.

При этом важно отметить, что движение цены на различных таймфреймах будет неодинаковым:

  • На небольших таймфреймах (до M5) — цикл возникает и исчезает гораздо быстрее. Это обусловлено высокой волатильностью и небольшим торговым периодом.
  • На больших таймфреймах — образование и окончание цикла происходит медленнее.

Рекомендации для торговли по теории Эллиотта из книги А.Алмазова

Все советы по торговле сводятся к отработке навыка распознавания волновых паттернов. В этом могут помочь приведённые ранее рекомендации.

Стоит заметить, что можно облегчить этот процесс, воспользовавшись специальным индикатором Фрактал. Но по сути он только обозначает фракталы на графике, не производя дополнительных вычислений.

Также нужно уделить внимание выбору торговой пары. Многие трейдеры предпочитают работать с единственной торговой парой. Хотя на самом деле многие валютные пары взаимосвязаны. Поэтому изменение цены одной валюты несомненно сказывается на другой котировке — об этом можно подробнее узнать из статьи о стратегиях корреляции валютных пар. Необязательно торговать на нескольких валютных парах, достаточно понять их влияние друг на друга в определённый период времени.

Также повысить эффективность торговли поможет комбинация с различными инструментами.

А. Алмазов, помимо данных советов, также заостряет внимание читателей на многих других существенных деталях.

Применение теории Эллиотта в комбинации с другими индикаторами

Руководствуясь основными принципами данной теории, безусловно, можно достичь высоких результатов, но все же использование дополнительных инструментов увеличит прибыльность торговли.

Можно применять следующие инструменты:

  • обычные уровни;
  • трендовые индикаторы (Macd и другие);
  • осцилляторы (стохастик и т.п.)
  • индикаторы Ганна.

Алмазов - "Фрактальный анализ рынков"

Автор книги на конкретных примерах описывает преимущества использования конкретных индикаторов.

Для работы с обычными уровнями нужно сначала определить уровни поддержки и сопротивления и найти цену, которая находится от них на расстоянии 2-3 пунктов. После чего нужно обратиться к исторической динамике. Если цена смогла пересечь данный уровень, причем не один раз, то, скорее всего, этот уровень будет ложным. Если же цена ни разу не заходила за границу уровня, то уровень с большей долей вероятности окажется истинным. После этого уже нужно уделять внимание фрактальным фигурам.

Инструменты из группы осцилляторов позволяют определить точки разворота и откатов, тем самым они упрощают процесс торговли.

Комбинация с индикаторами Ганна позволяет автоматически строить уровни и существенно упрощает процесс расстановки стоп-сигналов.

Все особенности теории Эллиотта достаточно подробно изложены в книге А. Алмазова. Чтение этой книги позволит довольно быстро освоить такой сложный вариант торговли, как трейдинг по фракталам, и разработать свою успешную стратегию.

Рекомендуем почитать еще одну публикацию по теме фрактального анализа финансовых рынков. Из нее вы узнаете об основных принципах фрактального анализа от Билла Вильямса, разберетесь с понятием «Фрактальный старт» и научитесь сочетать в торговле фракталы и волновую теорию.

Смотрите также видео по теме статьи — Фрактальный анализ рынков

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Binary Fox
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:
Нажимая на кнопку "Отправить комментарий", я даю согласие на обработку персональных данных и принимаю политику конфиденциальности и правила сайта.