Дэвид Вайс и его книга «Современная адаптация метода Вайкоффа»

«Греческая фаланга шагает по равнине Трои» — именно таким образным выражением назван стабильный восходящий тренд в книге Д. Вайса «Сделки на горизонте. Современная адаптация метода Вайкоффа», которая признана большинством трейдеров лучшей по объяснению метода Вайкоффа». Она изобилует подобными метафорами, делая чтение в разы интереснее.

Об авторе книги – кто такой Дэвид Вайс?

Дэвид Вайс

На выбор читателя оказывают влияние сведения об авторе книги. Как правило, работы писателей с известным именем привлекают большее внимание, чем произведения малоизвестных авторов. К тому же имеет значение, является ли автор практикующим трейдером. Если книга создана трейдером с большим опытом работы, у нее есть шансы попасть в топ популярных.

Данная книга написана торговцем биржи Д. Вайсом с 50-летним опытом работы, который по совместительству также является создателем одноимённого индикатора (индикатора Д. Вайса). Д. Вайс — последователь концепции Вайкоффа, основанной на идеях Джесси Л. Ливермора.

Д. Вайс привнёс в нее значительные улучшения, внедрив новые информационные технологии. Он существенно упростил процесс торговли по данной методике. Дэвид проанализировал достаточный массив работ Вайкоффа, систематизировал эту информацию и донёс до читателей в максимально доступной форме.

О книге Д. Вайса «Современная адаптация метода Вайкоффа»

В данной книге идет речь о методе Вайкоффа и его применении на практике, автор приводит множество иллюстративного материала и примеров поведения трейдера, а также раскрывает основные секреты такой торговли.

Эту книгу можно найти в свободном доступе в переводе. Один из известных переводов — работа Анны Кулешовой и Олега Пилипенко в издании 2013 года.

Рейтинг, достоинства, недостатки книги

Данную книгу нельзя назвать рейтинговой, как, например, «Игру на понижение» М. Льюиса, но все же она пользуется большой популярностью у трейдеров.

Среди всех достоинств стоит отметить следующие:

  • Структурированность материала, доступность для читателя, последовательность изложения.
  • Полнота содержания.
  • Наличие многочисленных примеров и иллюстративного материала.
  • Небольшой объем — в книге около 160 страниц, поэтому она понравится тем, кто не любит много читать или у кого мало свободного времени.

Можно отметить всего один минус: некоторые трейдеры полагают, что книга не подходит для новичков, потому что содержит информацию, которая сама по себе является сложной для восприятия.

В целом можно порекомендовать конспектировать данную книгу для более успешного освоения, потому что она содержит много полезной информации, необходимой для удачной торговли.

Современная адаптация метода вайкоффа - иллюстрации из книги

Структура книги Д. Вайса

Книга имеет незамысловатую структуру, для которой характерно:

  • Присутствие почти на каждой странице иллюстраций.
  • Особая подача материала — автор довольно часто приводит различные цитаты, с помощью которых начинает изложение нового материала, либо заостряет внимание на важных элементах.
  • Примечательны отсылки к биографии Вайкоффа, что делает чтение книги более интересным.
  • Также часто встречаются замечания автора, указания на необходимость обратить внимание на определённые моменты.

В начале повествования автор рассказывает биографию Вайкоффа. Затем он объясняет основные особенности торговли по методу Вайкоффа: приводит рекомендации по поиску торговой позиции, рассказывает об истории формирования линий и их характеристиках.

В отдельные разделы автор выделил обучение пониманию графиков, назвав эти разделы «Логикой чтения графика», «Изучением графика», «Чтением ленты».

О методике Вайкоффа

Книга Д. Вайса посвящена популярной в трейдинге методике Вайкоффа. Автор максимально подробно раскрывает её сущностные черты и обучает тонкостями торговли. Поэтому заострим внимание на особенностях этой методики.

Составляющие методики

Данная методика состоит из двух основных элементов:

  • Volume spread analysis (VSA) — особый способ анализа рынка, который определяет взаимосвязь между ценой конкретного объема и его воздействием на будущие котировки. Разработан Т. Уильямсом. Можно отметить, что благодаря VSA можно узнать причину изменений на рынке. На данном методе графического анализа Д. Вайс не заостряется, поэтому не будем его рассматривать подробно. Более подробно о методе торговли VSA мы уже писали ранее. Рекомендуем вам ознакомиться с этой публикацией.
  • Метод Вайкоффа — особый способ торговли, который основан на идее, что колебания цены подходят под определённые сложные модели и цель трейдера — предугадать, по какой из них продолжится тренд.

Метод Вайкоффа представляет собой целую систему различных понятий и алгоритмов. Эта система состоит из следующих элементов:

  • Трех законов — Закона спроса и предложения, Закона причинно-следственной связи, Закона связи усилий и результатов. Данные законы объясняют закономерности ценового движения и позволяют трейдеру ориентироваться на определённые правила.
  • Идеи о композитном персонаже — эта мысль пронизывает всю теорию Вайкоффа. Согласно этим представлениям, трейдером руководят два главных чувства — жадность и страх. Нужно научиться с ними бороться, чтобы достичь результатов.
  • Тестов на покупку и продажу – особого элемента метода Вайкоффа, такие тесты представляют собой набор признаков, которые указывают на возможность заключения той или иной сделки.
  • Алгоритма торговли — состоит из последовательности определённых действий.
  • Циклов — по мнению Вайкоффа, рынок «живет» по определённому циклу, который состоит из нескольких стадий: накопления, разметки, распределения и уценки.
  • Особого графика — к тому же в методике Вайкоффа применяется специальный способ построения графика на точках и фигурах.

Целесообразно остановиться на данных элементах подробнее.

Современная адаптация метода вайкоффа

Законы Вайкоффа

Обращаясь к Законам Вайкоффа, можно назвать их существенные особенности.

Первый закон аналогичен закону спроса и предложения в экономической теории. Данный закон предполагает следующее:

  • При превышении величины спроса над предложением цена актива повышается.
  • Напротив, если предложение оказывается больше спроса, то цена снижается.
  • В случае, когда спрос устанавливается на одном уровне с предложением, то возникает так называемое ценовое равновесие (экономическая категория), которое проявляется в низкой волатильности рынка, его слабой реакции на происходящие изменения.

Второй закон основан на понимании происходящих изменений на рынке как череды периодов накопления и распределения, которые приводят к установлению определённого тренда:

  • Так, в результате накопления возникает восходящий тренд.
  • После периода распределения берет свое начало нисходящий тренд.
  • Причем, чем больше цена пребывает в зонах накопления или распределения, тем сильнее будут происходящие изменения.

Согласно Третьему закону, цена изменяется в результате определённых общих усилий трейдеров. Данный закон ориентирован не на практику, а на теорию, то есть он не приводит конкретных правил торговли, а лишь объясняет общую закономерность движения цены.

Циклы рынка по Вайкоффу

Стоит заметить, что изменения на рынке происходят не только в соответствии с данными законами, но и в соответствии с циклами. Вайкофф определял следующие стадии цикла рынка:

  • Накопление — на этой фазе устанавливается торговый диапазон, в пределах которого колеблется цена.
  • Разметка – на этой стадии растут торговые объёмы. В это время целесообразно открывать позиции.
  • Распределение — в период распределения цена все еще бьёт максимумы, но они могут чередоваться с периодами снижения, причем объёмы растут.
  • Уценка — на последней стадии уценки происходит стремительное движение цены вниз. На данном этапе трейдеру почти ничего не нужно делать, кроме усиления своих позиций. На этой стадии можно отметить рост объёмов, который может не отражаться на цене. Во время этого периода трейдеры ошибаются, предполагая, что восходящий тренд продолжится, а на самом деле уже наметилась нисходящая тенденция.

Современная адаптация метода Вайкоффа - Дэвид Вайс

Примечательно, что помимо данных фаз цикла, Вайкофф вводит понятие «дно кульминации рынка», о котором также сказано в книге Д. Вайса. Кульминация продаж представляет собой момент избавления трейдеров от определённых активов. Тогда объёмы существенно увеличиваются, а ценовой график, который до этого показывал нисходящий тренд, отображает небольшое повышение цены. Вайкофф рекомендует использовать кульминацию продаж для проведения технического анализа. Например, названы основные правила работы с кульминацией:

  • Желательно открывать позиции для покупки только после кульминации на продажу.
  • Открывать сделку нужно в нижнем сегменте, на дне рынка, с небольшим стоп-лоссом.
  • Также можно входить на рынок при повторном касании дна и понижающихся объёмах.
  • Данная точка является наиболее оптимальной для открытия позиций.
  • Самый неблагоприятный вариант вхождения – это когда цена достигает максимального значения, при таком открытии позиций трейдеру нужно установить стоп-лосс ниже минимума.

Этапы торговли по Вайкоффу

Вышеописанные законы торговли находят свое отражение при реализации алгоритма, изобретенного Вайкоффом. По мнению Вайкоффа, торговля представляет собой следующие последовательное шаги:

  1. Определение господствующего тренда. Для этого можно использовать любой трендовый алгоритм, например, индикатор ASCTrend.
  2. Вычисление объёмов торговли.
  3. Ожидание возможности открытия сделок.
  4. Непосредственное заключение сделок.

Заключение сделок будет возможным только при наличии специальных указаний – тестов Вайкоффа. Тестами называются признаки, на которые нужно ориентироваться при открытии позиций.

Для продажи нужно руководствоваться следующим:

  • При падении цены объем увеличивается.
  • Рядом находится уровень сопротивления, а уровень поддержки может оказаться пробитым.
  • Либо наблюдается боковое движение.

Для открытия позиций на покупку нужно обращать внимание на данные признаки:

  • Объем увеличивается при росте цены и снижается при падении.
  • Рядом расположен уровень поддержки, а уровень сопротивления может оказаться пробитым.
  • Может оказаться боковое движение.

Не последнее место в методе Вайкоффа отведено психологическому фактору. Вайкофф вводит понятие композитного человека — абстракции, обозначающей воображаемого персонажа рынка, который чаще всего представлен крупными игроками и инвесторами. Вайкофф предостерегает трейдеров от необдуманных действий под влиянием страха и жадности и советует руководствоваться здравым смыслом.

Современная адаптация метода Вайкоффа - книга Вайса

Авторские замечания Вайса

Стоит отметить, что Вайс не только раскрывает сущность метода Вайкоффа, но и делает свои авторские замечания. Например, автор предпочитает использовать для проведения анализа по Вайкоффу следующие графики:

  • ренко — показывает котировки в виде прямоугольников, смещенных правее предыдущих.
  • тиковые — графики, которые отличаются высокой точностью показаний, до одного тика.

При помощи таких графиков легче производить анализ ситуации на рынке.

Автор обращает внимание на то, что на рынке часто возникают следующие ситуации:

  • Коррекция цены — отклонение цены от господствующего тренда.
  • Конвергенция показателей инструмента и фактической ситуации на рынке — так называют расхождение этих данных между собой.
  • Возникновение спрингов и аптрастов. Спринги представляют собой неудачный пробой уровня поддержки, а аптраст показывает безрезультатное достижение уровня сопротивления. На них обычно ориентируются при установке стоп-сигналов.

Автор рекомендует обращать внимание на данные ситуации при заключении сделок.

Индикатор Дэвида Вайса

Индикатор Дэвида Вайса

Д. Вайс также изобрёл специальный индикатор, в основе которого лежит алгоритм анализа волновых паттернов. Внешне данные инструмента представлены в виде гистограммы из зелёных и красных прямоугольников. Благодаря этому индикатору можно определять характеристики волн и сравнивать их между собой. При анализе картины рынка нужно обращать внимание на следующие особенности:

  • Соотношение торговых объёмов и ценовых импульсов.
  • Изменение величины стоимости.
  • Объем, длина и высота волн.

Зная информацию об этих показателях, можно принимать обдуманные решения об открытии позиций.

Разработчик предоставил достаточные возможности для настроек инструмента: так, можно поменять:

  • цвета волн и вид отображения столбцов;
  • графику, период волны.

Данный индикатор имеет свои плюсы и минусы. Среди достоинств инструмента можно отметить следующие:

  • Он обладает повышенной чувствительностью к изменениям волатильности цены.
  • Демонстрирует реальную картину изменения ценового движения.

Среди минусов можно выделить:

  • Необходимость подтверждения сигналов при помощи других индикаторов. Это позволит увеличить прибыльность торговли. Данный недостаток нельзя категорично относить к минусам, так как он присутствует почти у всех индикаторов.
  • Сложность для новичков — вполне предсказуемо, что начинающему трейдеру будет нелегко сориентироваться в таком сложном графике. Но, если трейдер сумеет разобраться с этим, то из торговли можно будет извлечь максимум пользы.

Современная адаптация метода вайкоффа - иллюстрации из книги

Другие книги по данной тематике

Метод Вайкоффа привлекают многих писателей, поэтому можно найти и другие книги, посвящённые данному методу:

  • «Метод Вайкоффа» Джека К. Хатсона — так же, как и книга Д. Вайса, рассказывает о тонкостях метода Вайкоффа, но её объем существенно меньше (около 62 страниц), подача материала несколько иная, нет специальных цитат, изобилия графиков. Отступления из области психологии выделены в отдельную главу «Реальная торговля». Но можно отметить, что в данной книге подача материала больше подходит для новичков, так как информация возлагается пошагово.
  • «Системы и методы биржевой торговли» — эта книга больше напоминает энциклопедию, где собрана информация о различных методиках торговли.

Методу Вайкоффа посвящены несколько страниц в четвертой главе, где содержится концентрированная информация о данном методе торговли. Конечно, в данной книге не описаны все тонкости метода Вайкоффа, так как она предназначена для ознакомления трейдера со множеством других методов, выявления их достоинств и недостатков. Данную книгу также можно порекомендовать новичкам, которые еще до конца не определились с тем, какая методика торговли подходит им больше всего.

Можно также подытожить, что одни трейдеры считают необходимым изучить большой объем информации для успешной торговли, а другие полагают, что достаточно знать основные правила и руководствоваться ими при разработке стратегии. Поэтому выбор книги остаётся за трейдером, ему нужно опираться на собственные предпочтения.

Данная книга позволит в достаточно короткий срок освоить технику торговли Вайкоффа и достичь высоких результатов. Можно назвать её must have каждого трейдера, как начинающего, так и опытного.

Рекомендуем также ознакомиться с книгой Алексея Алмазова «Фрактальный анализ финансовых рынков». Она содержит много полезной и нужной информации о волновой теории и волновом анализе графика.

Смотрите дополнительно видео по теме публикации — VSA-анализ и технический анализ на форекс

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Binary Fox
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:
Нажимая на кнопку "Отправить комментарий", я даю согласие на обработку персональных данных и принимаю политику конфиденциальности и правила сайта.