Дивергенция: стохастик для поиска разворотных сигналов

Осцилляторы – это группа индикаторов, которая считается самыми популярными и часто используемыми в среде трейдеров, работающих на рынке Форекс. Они рассчитывают значение средней цены для выбранного актива, на основе предыдущих показателей. Самый известный индикатор – Stochastic. Он накладывает кривую линию на рабочий график, которая показывает среднюю цену. Популярность осцилляторов вызвана тем, что они показывают очень важную вещь – моменты разворота графика и смену тенденций на рынке.

Дивергенция – стохастик в главной роли

Дивергенция: стохастик и другие осцилляторы для ее поиска на графике

Дивергенция показывает моменты на рынке, когда существует несоответствие между рабочим графиком и графиком той же пары, но с другим временным интервалом или показателями какого-либо индикатора. Иными словами, дивергенция – это ситуация на рынке, характеризующаяся расхождением направления графика. Если вы замечаете, что графики одной пары противоречат друг другу, то скорее всего, скоро произойдет разворот графика в другую сторону.

При подобных расхождениях локальные точки минимума и максимума разных графиков не соответствуют друг другу, а по расположению являются прямо противоположными. Приведем простой пример – график выбранной валютной пары движется наверх, а индикатор, настроенный для данной конкретной пары, сигнализирует о противоположном направлении движения графика в ближайшем будущем.

Для того чтобы найти такие расхождения в показателях графиков, как на рынке Форекс, так и на бинарных опционах необходимо использовать инструменты из группы осцилляторов, например «RSI», «Macd» или «Stochastic». Мы рассмотрим принципы работы с дивергенцией именно на последнем индикаторе, так как он является самым популярным и его легко можно найти на любой торговой платформе или терминале.

Рекомендуем ознакомится с индикатором Билла Вильямса — Awesome Oscillator. Как и стохастик, его можно использовать для поиска сигналов дивергенции на графике.

Большинство торговых методик, которые демонстрируют хорошие показатели используют именно моменты, когда графики не соответствуют друг другу, так как это очень хороший способ легко предугадать будущее движение графика еще до того момента, как этот самый разворот произойдет в окне вашего рабочего терминала. Обычно такие торговые стратегии не таят в себе никаких подводных камней и не связаны с большими рисками, поэтому используя такие методики можно достаточно легко заработать.

Какие бывают дивергенции

Всего существуют две разновидности дивергенции:

  • Бычья дивергенция. При такой дивергенции на рабочем экране вы можете увидеть, что ценовые минимумы снижаются, а график индикатора сигнализирует о повышении ценовых минимумов. В таком случае, можно с уверенностью говорить о ближайшем развороте графика цены наверх.
  • Медвежья дивергенция. При таком виде дивергенции на рабочем графике вы сможете увидеть, что ценовые минимумы повышаются, а график индикатора свидетельствует о том, что эти минимумы снижаются. В такой ситуации можно сделать вывод, что скоро произойдет разворот, и цена пойдет вниз.

На данный момент можно подвести промежуточный итог и вывести небольшое, но очень важное правило – будущее направление цены зависит от показаний индикатора, а не основного графика. Простой пример – если Stochastic указывает на снижение, а на основном рабочем графике его еще нет, то можно говорить о том, что снижение скоро произойдет и на основном графике.

Дивергенция показывает трейдеру, насколько сильны те или иные рыночные настроения и в какую строну развернется график цены.

Дивергенция по стохастику

Как правильно настроить Stochastic для того, чтобы находить дивергенции на графике

Stochastic – это классический индикатор, который установлен на любой платформе, а следовательно, никаких дополнительных файлов для его использования скачивать не нужно. Этот инструмент располагается в окне под основным графиком. Индикатор имеет вид кривой линии, которая перемещается между двумя условными границами. Верхняя линия ограничивает зону перекупленности, а нижняя линия – зону перепроданности.

Рекомендуем также почитать о том, как торговать скальпинг по стохастику. Этот инструмент идеально подойдет для данной методики, так как точно показывает точки разворота цены на кратковременных периодах.

Итак, если график цены движется к зоне перекупленности, то это значит, что цена достигает значения локальных максимумов за конкретный выбранный временной интервал. Довольно часто при такой ситуации на рынке можно увидеть, что график цены приближается к очень сильному уровню сопротивления.

Разберем обратную ситуацию. Если вы замечаете, что график цены движется к зоне перепроданности, то это значит, что цена скоро обновит значения локальных минимумов за конкретный временной период, который выбирает пользователь.

Параметры инструмента, которые необходимо настроить, зависят от выбранного временного интервала. Оптимальным вариантом будет выставления следующих значений для уровней – 20 и 80.

Кроме того, нужно настроить следующие параметры:

  • Период кривой %K необходимо указать равный пяти.
  • Период кривой %D необходимо указать равный трем.
  • Замедление следует указать равное трем.

Тип расчета кривых Moving Average – Simple.

Эти параметры являются универсальными и устанавливаются по умолчанию. Конечно, вы можете изменять значения для индикатора и величину уровней, но если у вас нет понимания и опыта, то лучше все оставить как есть.

Дивергенция по стохастику – как найти на графике?

Существуют около шести формации дивергенций, которые вы можете увидеть на графике:

  1. Первая формация наблюдается, если в рабочем окне терминала вы видите, что ценовые минимумы снижаются, а ценовые минимумы, расположенные на графике индикатора, повышаются.
  2. Вторая формация наблюдается, если в рабочем окне терминала вы видите, что верхние экстремумы повышаются, а ценовые максимумы индикатора, наоборот, снижаются.
  3. Третья формация наблюдается, если в рабочем окне терминала вы видите, что верхние экстремумы графика снижаются, а вот ценовые максимумы индикатора, наоборот, растут.
  4. Четвертая формация наблюдается, если в окне терминала ценовые экстремумы на графике, расположенные снизу повышаются, а вот ценовые минимумы индикатора снижаются.
  5. Пятая формация наблюдается, если в рабочем окне терминала вы видите, что ценовые минимумы, расположенные на графике, не меняют свое местоположение, а вот нижние экстремумы индикатора, наоборот, повышаются.
  6. Шестая формация наблюдается, если ценовые максимумы графика остаются на своем месте, а ценовые максимумы индикатора, наоборот, снижаются.

Давайте разберем каждый из этих пунктов подробнее.

1 и 2 разновидности дивергенции

Эти две разновидности признаны прямыми и очень мощными сигналами к тому, что скоро на графике можно будет увидеть смену тенденций. Если мы рассматриваем первый тип, то в таком случае можно увидеть на графике ослабевание нисходящих тенденций и формирование восходящего тренда. А при втором случае все наоборот – на рынке можно увидеть ослабевание восходящих тенденций, а это значит, что настроение тренда изменится.

На скриншоте снизу вы можете увидеть вторую разновидность дивергенции. Давайте ее разберем.

Стохастик и дивергенция

Итак, на рисунке можно увидеть одну зеленую линию, которая соединяет два ценовых локальных максимума и одну красную линию, которая объединяет два ценовых максимума на графике Stochastic. Белыми перпендикулярами помечены те свечи, через максимум которых проходят описанные выше линии.

Такая ситуация является медвежьей дивергенцией и информирует трейдера о том, что скоро график цены начнет двигаться вниз. Это и можно увидеть на графике в течение последующих пятнадцати свечей, когда график действительно снижается, повинуясь индикатору.

3 и 4 разновидности дивергенции

Эти разновидности сигнализируют о том, что на рынке сохранятся текущие тенденции. Третий вид дивергенции информирует трейдера о том, что на рынке сохранится медвежья тенденция, а при четвертом виде дивергенции на рынке сохранится восходящий тренд. На скриншоте снизу вы можете увидеть пример такого сигнала.

Дивергенция по стохастику

В данном случае вы можете увидеть на графике прямую линию, которая соединяет два локальных ценовых минимума. Два перпендикуляра проходят как раз через те свечи, минимумы которых и являются ценовыми минимумами графика в данной период и через которые проведена зеленая прямая. После формирования такой картины можно говорить о том, что на рынке сохранится восходящий тренд.

5 и 6 разновидности дивергенции

Такие виды дивергенций свидетельствуют о том, что сейчас на графике формируется очень сильный новый ценовый уровень. Пятый вид дивергенции сигнализирует о том, что образуется новый ценовой уровень поддержки, а при шестом вы сможете увидеть, что сформируется новый уровень сопротивления.

Инструмент Stochastic Divergence MTF для поиска дивергенции на рынке

Этот инструмент помогает определить все дивергенции между реальным рабочим графиком и графиком индикатора. Особенностью этого инструмента является то, что благодаря ему вы можете работать одновременно на нескольких временных интервалах. Индикатор находит как скрытую, так и стандартную дивергенции.

Рекомендуем также ознакомиться с другими модификациями стохастика, которые можно применять для торговли по сигналам дивергенции.

Такой индикатор также располагается в окне под вашим рабочим графиком. Принцип работы инструмента был заимствован у Macd и Stochastic, а используется он для того, чтобы фильтровать сигналы.

Стохастик и дивергенция

Настройка параметров

По сути, настройки у индикатора можно оставить без изменения. Такие значения параметров подходят для торговли с активами, где наблюдается средняя волатильность. Если же на выбранном активе наблюдается высокая волатильность, то следует увеличить на несколько пунктов значения кривых %K и %D.

Также в меню настроек вы можете указать желаемый таймфрейм, на основе которого будут производиться все вычисления. Чем больше временной интервал, тем более точными будут сигналы инструмента. И наоборот, чем меньше выбранный временной промежуток, тем больше вероятность неверного сигнала, так как инструмент будет очень сильно зависеть от рыночного шума.

Как трактовать сигналы для входа в рынок

Чем больше разница между показаниями графика и инструмента, тем больше вероятность, что сигнал окажется верным. Классическая дивергенция свидетельствует о том, что на средних или маленьких временных интервалах тенденция сменится на противоположную.

Для фильтрации сигнала можно опираться на два уровня стохастика – двадцать и восемьдесят. Если в момент разворота цены график попал в зону перекупленности или перепроданности, то это можно трактовать, как дополнительный подтверждающий сигнал к открытию сделки.

Особенности работы с данной торговой методикой

Необходимо понимать, что существуют ситуации, когда лучше отказаться от входа на рынок, особенно если вы замечаете, что ценовой диссонанс на графике слишком маленький. Также если точки локальных ценовых минимумов и максимумов находятся слишком близко друг к другу. В этих ситуациях лучше отказаться от открытия позиции. Кроме того, нужно отказаться от заключения сделки, если сигнал появился вдалеке от ключевых уровней поддержки и сопротивления, так как у цены еще есть потенциал к движению в заданном направлении.

Смотрите также видео — Стратегия торговли по дивергенции на основе известного осциллятора

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Binary Fox
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:
Нажимая на кнопку "Отправить комментарий", я даю согласие на обработку персональных данных и принимаю политику конфиденциальности и правила сайта.