Фрактальный анализ финансовых рынков

Анализ, построенный на методе фракталов довольно часто используется для нахождения выгодных точек открытия и закрытия сделок, а также для общей оценки рыночного движения цены актива. Большинство участников рынка так или иначе прибегают к фрактальному анализу. Рассмотрим подробнее его особенности и способы применения на практике.

Считается, что изобретателем такого метода анализа рынка стал широко известный Билл Вильямс. Однако справедливости ради стоит отметить, что фракталы и раньше применялись для изучения ценовых колебаний, просто сама методика носила другое название. Билл Вильямс лишь систематизировал эти данные.

Фрактальный анализ рынка

В основу идеи фрактального анализа легло движение хаотичных систем. Б.Вильямс определил, что перманентное движение ценовых активов на Форекс можно сопоставить с этой аксиомой.

Фрактальный анализ финансовых рынков и его применение на Форекс

Фундаментально, фрактальный анализ заключает в себе важную мысль, что ценовое движение на рынке не стремится к одной ровной линии, а является хаотичным, вопреки устоявшемуся мнению. Таким образом, банальные линейные инструменты теряют свою актуальность в пользу более актуализированных, не совсем привычных индикаторов для исследования динамики рынка.

Что-то непонятно?

Напишите нам через форму обратной связи на сайте и мы постараемся ответить на ваш вопрос как можно скорее.Написать нам »

Фрактал — постоянно повторяющееся движение цены, которое можно вписать в какую-либо фигуру или форму. Иными словами, это фигура, повторяющая саму себя. Пример фракталов на валютном графике можно посмотреть на рисунке выше.

Фрактал можно найти на абсолютно любом ценовом графике, с любым временным периодом. Появление фрактальных движений на рыночном графике, независимо от выбранного рынка (фондовый, товарный, и т. д.), имеет под собой одну и ту же природу своего появления.

Рекомендуем вам ознакомиться с подробным руководством по торговле по фракталам на форекс. В нем вы найдете примеры сделок и стратегий, а также общие правила и принципы поиска торговых сигналов на основе фрактального анализа.

Чтобы проанализировать рынок с помощью фрактального движения цены, необходимо, чтобы было выполнено условие, при котором пять и более свечей образуют одну фигуру (фрактал). При этом на третью свечу должен приходиться ценовой экстремум, а боковые свечи должны иметь постепенно понижающиеся максимумы/минимумы. При формировании верхнего или же нижнего фрактала в рыночном ценовом движении допускается учитывать одну и ту же группу свечей.

Крайне редко, но все же встречаются в практике фракталы, у которых есть и верхний экстремум, и нижний. Такой фрактал называется двойным. После формирования фигуры можно приступать к анализу данной формации. Так, если цена образовала нижний фрактал, анализ будет проводиться на основании минимума цены, и наоборот.

Фрактальный анализ рынка форекс: основные принципы

Доктор Билл Вильямс предположил, что фрактальный анализ максимально корректно работает при коррекционных или восстановительных движениях цены актива, а также на определенных трендовых отрезках. Фундаментальный термин «рычаг» обозначает изменение цены между импульсным первым баром и откатным заключительным баром фрактала. Рычаг тем сильнее, чем больше разница этих двух величин.

Для классического анализа, как правило, рисуется фигура из 5 баров, но допускается использование любого количества свечей. Для окончания фрактального движения, цена должна «погасить» рычаговую силу, вернувшись к своему стартовому значению.

Самым важным считается бар, определяющий экстремум цены, то есть внешний бар, он же третий бар. Остальные выступают дополнением к фигуре и нужны для сравнения длины их тел при поиске фракталов на графике. Сигнал фрактала считается тем сильнее, чем более структуры паттернов похожи друг на друга телами свечей.

Фрактальный анализ рынков

Психологический анализ поведения рыночных трейдеров объясняет появление фракталов, как следствие активной борьбы на рынке с перераспределением давления от покупателей к продавцам и наоборот. То есть на рынке происходит импульсное движение в сторону наибольшего интереса крупных игроков, толпа игроков поменьше подхватывает его, заходя в рынок. После импульса происходит ценовая стагнация и коррекционное движение.

Если рассмотреть бычий тренд, то ситуация будет выглядеть таким образом: силы покупателей заканчиваются, часть трейдеров фиксирует успешные или минусовые сделки в поисках новых позиций в рынке. Цена движется во флэте, после чего дает еще один импульс роста. Для того, чтобы определить, будет ли после этого импульса коррекция, или цена продолжит двигаться выше, как раз и требуется поиск и анализ фракталов.

Понятие «старта» во фрактальном анализе

В ситуации, если сформировался фрактал с экстремумом наверху и он провоцирует возникновение зеркального паттерна с нижним экстремумом, можно говорить о таком понятии, как «фрактальный старт».
Одновременно, на диаметральной стороне паттерна появляется сигнал фрактального анализа. Формирование фрактального стопа необходимо искать непосредственно после самой удаленной фрактальной пары. Отмена текущего сигнала происходит автоматически при появлении зеркального сигнала.

Фрактальный анализ

По статистике последних лет, трейдеры уменьшили свои потери капитала выходами по стоп-приказам, основываясь именно на фрактальном анализе рыночного движения. И это несмотря на то, что в целом стопы стали ставить дальше, что, несомненно, увеличивает риски по сделкам. Однако если следовать анализу фрактальных движений, то потери будут происходить крайне редко, ведь вход в рынок осуществляется на основе уже изученного паттерна, а значит, выгода трейдера по тейк-приказу превосходит потери стоп-лосса.

Фрактальный анализ форекс: обучение поиску трендового движения

Рассмотрим максимально эффективные методы анализа фракталов на Форекс при торговле по трендовым методикам.

Если выстраивать торговую стратегию, основываясь исключительно на фрактальном анализе, это будет, скорее, убыточная торговля. Фрактал может стать эффективным дополнением любой торговой системы, но никак не заменит остальную базу знаний и использование стандартных инструментов анализа рыночного движения.

Если вы решились применять на практике тактику нахождения паттернов, обязательно используйте синтез временных интервалов. Этот метод тоже был внедрен Б.Вильямсом. Он рассматривал синтез разных ТФ только относительно трендового движения. Соответственно, и в практическом применении необходимо рассматривать синтез только при наличии трендового движения, при этом подтверждать тренд нужно по более старшему ТФ.

Рекомендуем также установить и протестировать индикатор Power Fuse для определения тренда.

Для определения силы фрактального рычага (амплитуды ценового движения) с целью нахождения зон отката цены, можно воспользоваться инструментами Фибоначчи, например натянуть веер или уровни Фибо на предшествующее движение.

Правило фракталов гласит, что фрактальный рычаг и ценовой откат после импульса обратно пропорциональны друг другу.

Чтобы понять эту зависимость, рассмотрим два варианта отката. Первый откат совершается на 35-40% относительно роста цены. Такое коррекционное движение говорит о силе действующего тренда и рычага, соответственно. Второй откат произошел в зону 60-65% коррекции по Фибоначчи, значит, тренд ослабевает вместе с рычагом.

С помощью фракталов можно построить трендовую линию, указывающую на направление основной тенденции. Для этого необходимо соединить фрактальные минимумы или максимумы. На рисунке ниже показан пример построения трендовой линии по фрактальным максимумам.

Фрактальный анализ рынка форекс

Волновая теория Эллиотта и фрактальный анализ

Если рассматривать фигуру фрактала, то можно найти сходство с волновой формацией. Разумеется, на различных временных периодах волны будут выглядеть по-разному, и считать их потребуется с чуть большим усердием. Вам потребуется опыт, чтобы прийти к пониманию, каким образом находить фракталы с одного таймфрейма на другом, более мелком или более крупном временном интервале.

Когда на линии сапорта или резиста образуется ряд паттернов, стремящихся пробить этот уровень, то, с большей долей вероятности, поддержка или сопротивление не устоит, а после прохождения данной отметки ценовой актив будет двигаться в сторону следующего важного уровня. То есть, тренд начнет усиливаться, и в его оценке здесь важную роль сыграет поиск фрактального движения.

Важно! Будьте внимательны при определении тенденции, так как не исключены случаи, при которых стагнацию цены можно спутать с трендом, опираясь на ложные паттерны.

Чтобы ложные сигналы не уменьшали размер вашего депозита, давайте разберемся, как вычислить на графике ложные паттерны.

Первым делом стоит определить главное трендовое направление. Сделать это нужно по большему таймфрейму. Если тренд истинный, то вы можете понести убытки в виде нескольких стоп-приказов, но закрытая в итоге сделка по тренду должна своим профитом перекрыть минус.

Можно пытаться прояснить ситуацию, переходя на временные периоды меньшего значения. В любом случае, чем дольше рыночная цена находится в стагнации, тем сильнее будет импульсный выход из затянувшегося флэтового движения.

Таким образом можно вывести одно простое правило: самый лучший способ определить тренд — это проанализировать график торгового актива на старшем таймфрейме.

Японские свечи и фрактальный анализ в торговле на Forex

Для того, чтобы определить, был ли пробой ценового уровня совершенным, или цена показала ложный проход уровня, необходимо следить за закрытием пробивающего бара. Когда японская свеча своим закрытием уходит от уровня поддержки или сопротивления, то чем дальше она отошла от фрактала, тем сильнее пробитие уровня. Как следствие, можно ожидать, что движение следующего бара покажет не меньшую амплитуду и силу движения.

Фрактальный анализ рынков

Если грамотно анализировать эту рыночную ситуацию, то на младших ТФ можно найти подсказки для нахождения подтверждений прорыва уровня. Если цена не формирует зеркального паттерна, то можно ожидать продолжения трендового движения. Если нарисован противоположный фрактал — вероятно возвращение во флэтовое состояние. В таком случае, можно ожидать, что актив нарисует еще один паттерн.

Чтобы быть уверенным, как же именно будет развиваться ценовое изменение, необходимо использовать метод свечного анализа.

Не только анализ японских свечей, по мнению доктора Вильямса, имеет место в торговле по фрактальному анализу рынка. Необходимо учитывать торговый объем. Во время пробоя уровня помимо свечного формирования обратите внимание, с каким объемом торговли закрылась эта свеча. Если объем бара невелик, то, скорее всего, пробой окажется ложным, а цена вернется в ранее обозначенные границы флэта. Так же, как и в любой методике работы с паттернами, временные периоды предпочтительные выбирать длительные.

Чтобы максимально эффективно использовать совокупность свечного анализа, паттернов и торгового объема, выбирайте ТФ не менее одного дня.

Фрактальный анализ может принести трейдеру существенную прибыль, если он научится использовать паттерны в совокупности с другими инструментами изучения рынка, тестируя, анализируя и применяя различные торговые стратегии. Выработав свою уникальную систему, вы сможете стабильно извлекать выгоду из рыночных колебаний цены.

Рекомендуем сочетать фрактальный анализ с индикаторами силы валют. Это поможет вам определить общие торговые объемы сделок на покупку и продажу по выбранному активу, а значит, и найти точное направление основного тренда.

Фракталы доктора Билла Вильямса

На рисунке ниже с левой стороны изображен паттерн на продажу: два первых бара показывают постепенное снижение цены. Третья свеча является локальный минимумом, следом идут две свечи, минимумы которых постепенно увеличиваются.

Фракталы Билла Вильямса

С правой стороны рисунка представлен обратный фрактал — на покупку. Третья свеча паттерна является абсолютным локальным максимумом, в то время, как 4 свечи, расположенные по бокам, сначала образуют повышающиеся максимумы, затем — понижающиеся.

Необходимо учитывать, что фрактальное образование указывает на рыночные настроения игроков в текущий период времени и поддается анализу исключительно после его полного формирования. В зависимости от того, будет ли фрактал ложным, или окажется истинным, определяется настроение участников торгов.

О чем сигнализирует фрактальная формация на рынке?

Рассмотрим примеры истинного и ложного фрактала.

Истинный паттерн на покупку (true)

Как изображено на рисунке ниже, у линии ценового сопротивления образуется фрактал, свидетельствующий о недостаточных возможностях быков преодолеть эту отметку. В случае, если быки проломят уровень, фрактал можно будет считать истинным. В таком случае, стоит рассматривать только длинные сделки в сторону рыночного настроения.

Фрактальный анализ финансовых рынков

Ложный паттерн на покупку (false)

На изображении ниже видно образование фрактала с теми же условиями, но ложного, без возможности пробития ценового уровня. При оказанном медведями сопротивлении, быкам не хватило сил для пробития, и цена откатилась. Но, в отличие от предыдущей картинки, здесь видно, что покупатель ослабел, продавец повернул цену в обратную сторону, и фрактал оказался ложным.

Фрактальный анализ рынка форекс

Те же самые методы анализа стоит применять для нахождения истинных или ложных фракталов на продажу. Если паттерн истинный, то на рынке господствуют медведи, а если ложные — то инициативу перехватили быки.

Таким образом, фрактальный анализ помогает определить рыночные настроения игроков. На первый взгляд поиск фракталов кажется непростым занятием и начинающий трейдер может легко запутать в комбинации свечей. Мы рекомендуем потренироваться в поиске данных паттернов на демо-счете и самостоятельно проанализировать, как ведет себя рынок после появления на графике верхних или нижних фрактальных формаций. Время, затраченное на тесты, с лихвой окупится повышением прибыли от торговли на Форекс, ведь фрактальный анализ по своей эффективности стоит наравне с техническим и свечным анализом рынка.

Смотрите также видео — Фрактальный анализ валютных рынков

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Binary Fox
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:
Нажимая на кнопку "Отправить комментарий", я даю согласие на обработку персональных данных и принимаю политику конфиденциальности и правила сайта.