Hull Moving Average: стратегия и индикатор для торговли по тренду

Индикатор HMA (полное название Hull Moving Average) – это инструмент, в основе которого лежит формула расчета средних скользящих мувингов. Данный алгоритм также называют индикатором Халла. Это имя его создателя – австралийского трейдера и финансового аналитика Д.Халла.

Индикатор Hma

Индикатор Халла лишен главного недостатка большинства инструментов, основанных на скользящих средних кривых. Алгоритм не запаздывает за ценой и дает качественные сигналы даже на небольших временных интервалах. Это заслуга новой усовершенствованной формулы инструмента.
Рассмотрим подробнее принцип вычислений и стратегию на его основе.

Hull Moving Average: стратегия

Чтобы было понятно, для каких целей подойдет этот инструмент, рассмотрим стратегию на его основе. Данная методика называется «Путь по тренду» и подходит для любых волатильных пар. Для торговли подойдет пятиминутный или более старший график.

Основные сигналы будет давать Hull Moving Average. Для фильтрации мы будем использовать классический Macd.

Установите на график оба инструмента. Настройки оставьте по умолчанию.

Для открытия Buy-сделки необходимы такие условия:

  • Линия HMA пробила ценовой график по направлению снизу вверх.
  • Macd нарисовал зеленый бар над отметкой 0, что говорит о развитии восходящего тренда.

Как только закроется свеча, на которой произошло пробитие графика линией HMA, можно открывать новую длинную позицию (Buy). Защитный SL-Ордер ставим на точке ближнего минимума. Расстояние тейк-профита должно быть равно двум стоп-лоссам.

Для установки ордера на продажу следует дождаться следующих сигналов:

  • Мувинг Hull MA пробил график движения цены сверху вниз.
  • Macd показал красный бар ниже 0, что говорит о развитии нисходящей тенденции.

После закрытия свечи, на которой случился пробой, можно открывать короткую позицию (на продажу). Защитный SL размещаем на локальном максимуме. Тейк-профит должен быть на расстоянии, равном двум SL.

Рекомендуем протестировать другую модификацию скользящей средней линии — индикатор MTF MA, предназначенный для мульти-таймфреймового анализа.

Индикатор Hull ma для mt4

Hull Moving Average можно назвать достойной альтернативой классическим линиям MA, которые доступны в любом терминале и на любой брокерской онлайн-платформе. Данный инструмент сглаживает рыночный шум и не запаздывает за графиком. Индикатор HMA подойдет для любых видов стратегий: скальпинговых, трендовых, контр-трендовых, долгосрочных и т.д.

Hull moving average - формула

Hull moving average: формула

Формула расчета Hull Moving Average основана на вычислениях скользящих линий. Индикатор дает сглаженные показания, в отличие от Moving Average. Это достигается путем усреднения данных, полученных от MA. В расчетах HMA используется не полный период Moving Average, а его квадратный корень. Именно благодаря этой простой функции индикатор будет меньше реагировать на шум, а значит, будет отправлять более точные сигналы, чем простые мувинги.

При создании индикатора Д.Халла применял метод расчета весовых коэффициентов. Вычисления проходят в несколько этапов (на примере вышеприведенной формулы):

  1. Сначала индикатор рассчитывает скользящий мувинг по периоду, указанному в настройках HMA.
  2. Если показатель от 0 до 9, то самый большой вес будет у последнего из чисел.
  3. Следующим шагом инструмент рассчитывает показания простого мувинга SMA с периодом, равным десяти. Весовой коэффициент будет равен 4,5 единицы.
  4. Затем коэффициент нужно снизить ровно в 2 раза. Далее его применяют к каждому значению крайних данных в ряду (от 5 до 9). В итоге среднее число будет равно семи.
  5. В конце вычислений HMA суммирует результат вычислений (7) с разницей между двумя скользящими мувингами (4,5). Результат – 9,5. Именно по этому показателю индикатор будет рассчитывать скользящую HMA.

После этого все зависит от того, как именно будет двигаться цена на графике. Если цена актива будет идти почти вровень с мувингом, то инструмент произведет небольшую коррекцию. Это дает возможность получить более точные сигналы, даже в случае внезапных импульсов на графике.

Индикатор Hull MA: скачать для Meta Trader

Hull Moving Average можно использовать как в одиночку, так и совместно с другими инструментами для технического анализа графика. К примеру, его можно сочетать с модифицированной версией – HMA Arrow, которая дополнена стрелками, указывающими на сигнальную свечу и направление будущей сделки.

Индикатор Hma color

Индикатор HMA подходит для всех версий программы Meta Trader. Чтобы скачать файлы, перейдите по приведенной ссылке.

Установка проходит по обычному сценарию:

  • Сначала необходимо запустить торговый терминал и открыть папку каталога Meta Trader. Она доступна через меню «Файл», либо после нажатия трехклавишной комбинации Shift+D+Ctrl.
  • В каталоге перейдите по пути «MQL4 – Indicators» и скопируйте в последнюю папку все загруженные файлы.
  • Перезапустите Meta Trader и откройте меню «Вставка».
  • В категории «Индикаторы – Пользовательские» найдите пункт Hull Moving Average и активируйте его левой кнопкой мыши.

На рабочем графике появится новая скользящая линия. Период для ее расчета можно задать сразу при добавлении индикатора на график.

Индикатор HMA: описание настроек

Данный алгоритм может быть применен при торговле на любом активе и таймфрейме. Настройки очень простые – достаточно указать только значение периода для расчета мувинга.

Напомним, что период указывает на количество крайних свечей графика, показания которых будут использоваться в расчете HMA.

Значение периода напрямую влияет на эффективность работы HMA. Наиболее оптимальным для краткосрочных сделок будет значение 20 баров. Кроме периода, в настройках можно указать величину сдвига. По умолчанию он равен 3-м единицам.

Для заключения среднесрочных сделок Period желательно повысить до 55 баров. Сигналы в этом случае будут поступать немного реже, но вы сможете это компенсировать, если будете торговать сразу на 3-5 парах.

Особенности HMA

Трейдеры, протестировавшие инструмент, утверждают, что его сигналы действительно запаздывают значительно меньше, чем сигналы MA. Если использовать дополнительные фильтры, то можно еще больше повысить прибыльность торговли. Для фильтрации сигналов можно использовать как график старшего ТФ, так и другие инструменты теханализа.

Индикатор отлично фиксирует точки разворота рынка. В эти моменты мувинг пересекает линию цены. Например, если HMA пробила линия снизу вверх и поднялась выше цены, то это признак начала бычьего тренда. При пробитии HMA линии цены сверху вниз поступает сигнал о начале медвежьего тренда.

HMA можно использовать в тандеме с любыми другими техническими индикаторами. Мы можете сочетать его с Macd, Stochastic Oscillator, Awesome Oscillator, и т.п.

Рекомендуем более подробно ознакомиться с индикатором Awesome Oscillator, разработчиком которого является известный Билл Вильямс.

Индикатор HMA Histogram

HMA Histogram – это модифицированная версия классического HMA. Индикатор выполнен в виде гистограммы и очень похож на Macd. Синие столбцы гистограммы указывают на повышение цены, а красные – на понижение.

Индикатор HMA histogram

Основной сигнал HMA Histogram – это смена цвета и размера баров гистограммы.

Типы сигналов:

  • Череда красных столбцов сменилась синим баром. Это сигнал о том, что нисходящий тренд закончился и началось развитие бычьей тенденции.
  • Череда синих столбиков сменилась красным баром. Это признак того, что восходящая тенденция подошла к концу и началось развитие медвежьего тренда.

Алгоритм вычислений HMA Histogram ничем не отличается от обычного HMA. Разница лишь в визуальном оформлении.

Индикатор HMA Color

Так же, как и первая версия Hull Moving Average, алгоритм HMA Color имеет вид скользящей линии, наложенной поверх основного графика цены. Отличие заключается в том, что у HMA Color мувинг двухцветный и состоит из отрезков красного и зеленого цвета.

Установка и настройка индикатора

Данный индикатор Халла устанавливается точно по такой же инструкции, что и любой другой инструмент. После инсталляции на рабочем поле откроется окошко с настройками, в котором вы можете изменить следующие параметры:

  • «HMA-Period». Отвечает за величину периода для расчета.
  • «HMA Price Type». Тип цены, используемой в расчетах. При переменной «0» индикатор будет учитывать цены закрытия (Close), при «1» — цены открытия (Open), при «2» — максимальные точки (High), при «3» — минимальные точки (Low), при «4» — средние значения, при «5» — «Typical Price», при «6» — средневзвешенные цены.
  • «HMA-Method». Тип сглаживания средней линии. При переменной «0» это будет простая средняя (Simple), при «1» — экспоненциальная, при «2» — сглаженная, при «3» — линейно-взвешенная (LinearWeighted).
  • «Normalize-Values/Digits Plus». Функция активации/деактивации корректировки значений HMA при внезапных импульсах цены.
  • «Vertical Shift». Величина сдвига скользящей линии по вертикальной оси. Указывается в пунктах.

Индикатор HMA: описание настроек

Также вы можете задать цвет отрезков линии HMA. По умолчанию установлены красный и зеленый.

Сигналы индикатора HMA Сolor

Данный алгоритм намного быстрее реагирует на все ценовые колебания.

HMA Color дает два типа сигналов. Основной сигнал – это пересечение мувинга с графиком движения цены:

  • Если HMA пробил график сверху вниз, то это сигнал на покупку, так как восходящий тренд сменился на нисходящий.
  • Если HMA пересек график снизу вверх, то это сигнал на продажу, так как нисходящий тренд сменился восходящим.

Второй тип сигнала – смена цвета линии. Ели цена на графике падает, то линия окрашивается в красный цвет, а если растет – то в зеленый. Таким образом можно легко проследить, как двигался график на определенном отрезке времени.

На графике ниже показан пример работы этого инструмента в сравнении с обычной MA-Линией. Синим выделен простой мувинг, а цветная линия — это HMA. Невооруженным глазом видно, как показания мувинга отстают от индикатора Халла.

Hull moving average: стратегия торговли

Применение Hull Color в торговле на Форекс

Индикатор Hull Color идет в комплекте со стрелочным алгоритмом HMA Arrows. При смене цвета линии Hull Color поступает подтверждающий сигнал от HMA Arrows. Индикатор подает сигналы в виде направленных стрелочек:

  • Указатель «вверх», появившийся под свечой – подтверждение сигнала на покупку.
  • Указатель «вниз», появившийся над графиком – это подтверждение сигала на продажу.

Индикатор HMA Color можно комбинировать с уровнями сопротивления/поддержки, алгоритмами автоматического поиска паттернов и другими инструментами.

Торговать только по сигналам HMA довольно рискованно. Если на графике появится сильный тренд, то это конечно же, даст возможность заработать. Однако если тренд сменится временной коррекцией или откатом цены, то вы можете потерять значительную часть прибыли. Дополнительные фильтры помогут определить эти моменты и вовремя зафиксировать доход по сделке.

Рекомендуем также ознакомиться с индикатором скользящей средней (Moving Average), на базе которого и был создан HMA.

Индикатор HMA – это отличная альтернатива скользящим средним линиям, которые в силу своих особенностей не всегда могут давать качественные и своевременные сигналы. Существует множество модификаций инструмента Халла, но все они основаны на одних и тех же формулах вычисления, разница только во внешнем оформлении и наличии/отсутствии дополнительных функций.

Смотрите также видео — индикатор HMA, который в несколько раз чувствительнее скользящих средних

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Binary Fox
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:
Нажимая на кнопку "Отправить комментарий", я даю согласие на обработку персональных данных и принимаю политику конфиденциальности и правила сайта.