Индикатор Cot и отчеты Commitment of traders – что это и для чего необходимо?

Большинство начинающих трейдеров не углубляются в познания трейдинга. Изучив несколько основных правил технического и свечного анализа, они тут же приступают к торговле. Между тем, существует еще огромное количество различных техник и систем анализа движения цены, например, использование отчетов Cot. Эта аббревиатура расшифровывается как «Commitment Of Traders», или в переводе – «Отчеты о сделках (целях) трейдеров». Если уметь правильно расшифровывать эти данные, то можно всегда быть в курсе направления основного тренда на рынке, а следовательно, открывать только заведомо прибыльные сделки.

Отчеты cot

Индикатор Cot и отчеты – для чего они нужны?

Отчеты COT (Commitment Of Traders) – это данные о том, в какую сторону трейдеры открывают сделки на рынке фьючерсов. То есть, в этих отчетах отражено количество Buy- и Sell-сделок по каждому активу. Статистика обновляется еженедельно и открыта для общего просмотра. Это говорит о том, что любой пользователь может беспрепятственно проанализировать данные о том, сколько и каких сделок было совершено по любому из выбранных активов за прошлую торговую неделю с понедельника по пятницу, так как выходные не учитываются.

Где можно посмотреть отчеты Cot?

Просмотреть отчеты можно как непосредственно на официальном сайте специальной комиссии, следящей за торговлей на фьючерсном товарном рынке, так и через индикатор для терминала Meta Trader. Мы рассмотрим оба варианта.

Сайт официальной комиссии CFTC расположен по адресу cftc.gov. Ежедневно все крупные торговцы на рынке нефти, валют, акций крупных мировых компаний и прочих активов высокой ценности должны отправлять представителям этой комиссии данные об открытых сделках. Данный пункт прописан в законодательной системе Соединенных Штатов Америки.

Все собранные и упорядоченные отчеты затем публикуются на указанном выше сайте. Анализ данных, полученных за прошлую неделю, проводится во вторник текущей недели. На сайте отчет появляется в пятницу. Это значит, что данные из отчета Cot всегда немного запаздывают, то есть, в пятницу текущей недели вы получаете статистику только за прошедшую неделю.

С помощью отчетов Cot можно проследить закономерности изменения цены, увидеть общую динамику рынка, вовремя заметить активы, которые начинают дешеветь или наоборот, дорожать. Эта статистика позволяет увидеть и оценить общую тенденцию рынка по каждому интересующему вас активу.

Категории отчетов Commitment Of Traders

Игроки на рынке делятся на разные категории. Это могут быть как крупные инвесторы и банки, которые используют огромные депозиты и могут двигать рынок в нужном им направлении, так и частные трейдеры с небольшими счетами. Соответственно, их влияние на движение цены будет ощутимо разным, и было бы совершенно неправильно смешать крупных и мелких игроков в одну кучу. Поэтому члены комиссии CFTC приняли решение распределить всех участников по трем группам, а затем предоставлять отчеты от каждой из них в отдельности. Это даст возможность оценить, настолько сильное влияние может оказать каждая группа на движение рынка.

Анализ отчетов cot

В отчетах Cot выделено три категории игроков:

  • Мелкие (сюда относятся частные трейдеры и небольшие финансовые компании с малыми активами).
  • Крупные инвесторы (иногда их называют маркет-мейкерами). Это лица или организации с большими суммами на депозите. Их сделки могут оказывать существенное влияние на движение цены.
  • Хеджеры. В эту категорию входят национальные банки и крупные финансовые корпорации, которые пытаются удержать цену актива на приемлемом для них уровне.

Участники каждой группы имеют свои особенности поведения на рынке. Если знать их и уметь находить данные взаимосвязи в отчетах Cot, то можно открывать множество почти безрисковых и при этом прибыльных сделок.

Рассмотрим особенности поведения участников каждой категории по отдельности:

  • «Non Reportable Positions». Данная графа отчета отражает статистику по сделкам мелких игроков рынка. Это самые слабые участники торгов, которые не могут сдвинуть цену и обычно просто следуют за общим потоком. По-другому их также называют «толпой рынка». Депозиты таких участников обычно довольно маленькие, что не позволяет этим трейдерам заключать сделки, влияющие на стоимость актива.
  • «Non-Commercial». В данной графе отображена информация по сделкам крупных инвесторов. Сюда относятся трейдеры с крупными капиталами, инвесторы, банки, финансовые организации, фонды и т.п.
  • «Commercial». Данная графа отчета отвечает за сделки хэджеров (операторов). Обычно именно они задают движение цены на рынке. При этом их целью является не сиюминутная краткосрочная прибыль, а долгосрочное развитие цены актива в выгодном для них направлении. Иными словами, хеджеры пытаются искусственно занижать или завышать стоимость некоторых активов. Например, активно скупая акции какой-либо фирмы, они искусственно занижают их в цене. К хеджерам относятся крупнейшие мировые финансовые корпорации и национальные банки.

В отчетах Cot также имеется такая графа, как «Total». Именно в ней отображено суммарное количество ордеров, открытых участниками рынка за прошедшую неделю. Графа «Total» поделена на две колонки – «Short» и «Long». В первой показано количество сделок на продажу, а во второй – количество сделок на покупку.

В графе «Changes From» показана разница между статистическими данными за отчетную и за прошлую неделю. В ней можно наглядно увидеть, как менялось количество сделок на покупку и продажу, и в какую сторону двигалась цена.

Рекомендуем также установить и протестировать индикатор Кайман для определения рыночных настроений.

Индикатор Cot для получения отчетов

Индикатор Cot был разработан для автоматической загрузки отчетов Commitment Of Traders в терминал Meta Trader. Инструмент показывает свои данные под рабочей областью. На панель нанесены несколько кривых линий разных цветов, каждая из которых отображает настроение отдельной группы участников торгов.

Индикатор сот

Индикатор для получения отчетов Cot плохо подходит для краткосрочных внутридневных сделок. Рекомендуется применять его при торговле на таймфреймах не ниже дневного. Это связано с тем, что инструмент показывает общий тренд рынка и при этом почти не учитывает кратковременных скачков цены.

Установка и настройка

Алгоритм Cot не включен в набор терминала Meta trader. Чтобы установить его на график, необходимо сначала скачать дистрибутив по указанной ссылке, а затем скопировать его в папку с индикаторами программы.

Пошаговая инструкция установки:

  • Скачайте и распакуйте архив с приложением Cot.
  • Откройте терминал и перейдите в меню Файл/Открыть каталог.
  • В каталоге пройдите по пути MQL/Indicators.
  • Скопируйте в «Indicators» дистрибутив, присутствующий в архиве.
  • Перезагрузите

Индикатор появится в группе пользовательских алгоритмов в меню «Навигатор». Cot работает только с дневным и недельным таймфреймом. Более низкие временные интервалы не поддерживаются. Торговать можно на таких валютных парах, как: евро/доллар, австралийский доллар/американский доллар, новозеландский/американский доллар, британский фунт/доллар США, американский доллар/йена и доллар США/канадский доллар.

Формула расчета кривых линий индикатора Cot немного похода на вычислительную формулу Stochastic Oscillator. Поэтому сигналы этих инструментов внешне могут быть немного похожи друг на друга.

Рекомендуем почитать о том, как пользоваться индикатором стохастик при торговле на Форекс и бинарных опционах.

Настройки алгоритма лучше не трогать, так как на них выставлены оптимальные значения для торговли на ТФ от D1. Изменить можно всего два параметра – «Function_Show» и «Mirror_Data». Значение первого по умолчанию равно -1, а второго – 2 единицы.

Показания индикатора

Индикатор Cot показывает на графике зоны перекупленности и перепроданности. Если его значения поднимаются выше уровня 75%, то это сигнал на продажу, так как актив перекуплен и цена может развернуться в обратную сторону в ближайшее время. Если же значения индикатора находятся ниже 25%, то это сигнал на покупку, так как актив перепродан, тренд может сменить направление с медвежьего на бычий.

Отчеты Commitment of traders

При поиске сигнала важно учитывать, какой цвет был у линии, которая пересекла границу перепроданности или перекупленности. На панели движется три кривые: красная, синяя и зеленая. Сигналы красной линии обычно не учитываются, так как она отвечает за активность самой незначительной группы рынка – мелких игроков. Зеленая линия указывает на активность крупных инвесторов. Ее показания можно брать в расчет. И наконец, самые сильные сигналы дает синяя кривая, так как она отвечает за активность хэджеров.

Если границу экстремальной зоны пересекла синяя линия, то это дает сильный сигнал на открытие новой сделки, так как данная кривая указывает на активность хэджеров. А вот если этот же уровень пересечет красная линия, то сигнал можно не учитывать.

Как применять отчеты Cot при торговле на Форекс?

Для торговли по отчетам Cot было разработано несколько десятков различных методик. Почти все они основаны на том, чтобы заключать сделки в направлении основной тенденции рынка. Отличия между этими стратегиями заключаются лишь в условиях торговли, используемых индикаторах и способах фильтрации сигналов.

Торговля в сторону тренда по COT

При торговле по направлению главного тренда трейдеру необходимо открыть сделки только в ту сторону, куда смещен баланс сделок по выбранному активу. Фильтровать сигналы можно с помощью любого трендового индикатора, коих великое множество.

К примеру, трейдер решил торговать акциями крупной фирмы. Чтобы определить настроение основных участников рынка, ему необходимо открыть отчеты Cot по этим акциям и проанализировать всю картину. Особое внимание следует уделить графам, отвечающим за статистику по сделкам хэджеров и инвесторов.

Варианты, которые могут быть:

  • Хеджеры и крупные спекулянты открывают сделки на покупку. Это говорит о том, что тренд движется в сторону быков. Следует пойти по этому же пути и тоже открыть Buy-ордер.
  • Инвесторы и хеджеры торгуют в сторону продаж, открывая короткие позиции. Это признак того, что на рынке медвежий тренд. Можно открывать Sell-сделки в этом же направлении.

Таким образом, даже простой анализ отчетов позволяет выявить тип основной тенденции рынка. После этого остается лишь открыть сделку в том же самом направлении.

Анализ отчетов Cot по индикатору

Рассмотрим пример торговли по отчетам Cot, которые предоставляет вышеописанный индикатор. Установите его на график любого торгового актива. Таймфрейм должен быть D1 или W1. Мы рассмотрим пример торговли по графику цен на какао. Таймфрейм графика будет недельным, а промежуток для оценки тренда – крайние три года.

Анализ отчетов cot

Обратите внимание на график движения стоимости товара. На панели индикатора находятся три кривые – зеленая, красная и синяя. Они дают следующие показания:

  • Синяя кривая соответствует данным графы «Commercial» в отчете Cot на сайте CFTC. Она показывает активность хэджеров.
  • Зеленая кривая соответствует категории «Non-Commercial» отчета. Эта кривая отображает активность крупных инвесторов и игроков рынка с большим бюджетом.
  • Красная линия соответствует группе участников «Non-Reportable Positions». Как правило, ее сигналы всегда незначительны, так как она показывает активность мелких трейдеров, оперирующих небольшими суммами и не влияющими на рынок.

По положению кривых линий на панели индикатора можно определить направление, в котором открывает сделки большинство участников каждой из трех групп. Рассмотрим сигнал каждой линии по отдельности.

Синяя кривая показывает активность хэджеров. Обратите внимание на то, что чаще всего она движется в сторону, противоположную направлению цены на графике. Это лишний раз подтверждает тот факт, что хэджеры работают исключительно в интересах своих компаний. Например, если цена на акцию какой-либо компании падает и «толпа» начинает распродавать актив, то хэджеры, наоборот, могут влить крупные средства в покупку этого актива, чтобы искусственно поднять и выровнять его стоимость.

Посмотрите на зеленую кривую на панели индикатора. Она отражает активность крупных игроков. Их основная цель заключается в получении максимальной прибыли от заключенных сделок. Обратите внимание на корреляцию между ценой на графике и направлением зеленой кривой. Невооруженным глазом становится заметно, что крупные инвесторы предпочитают идти вслед за долгими трендами, пытаясь извлечь из каждого такого движения максимум прибыли.

И наконец, обратите внимание на красную линию.  Ее колебания обычно незначительны. Это прямой признак того, что мелкие игроки не могут влиять на основные тренды рынка. При этом большая часть их прогнозов оказываются ошибочными. По линии видно, что игроки из этой группы часто открывают сделки уже в конце сильного тренда, тем самым теряя основную часть прибыли.

Таким образом, для успешной торговли следует обращать внимание на действия хеджеров и крупных игроков. Действия мелких игроков рынка можно не учитывать, так как в большинстве случаев они не приводят к достойному результату.

Рекомендуем почитать о том, что такое нон-фарм пейролс и как применять его на практике?

Смотрите также видео – Индикатор Cot и правила его использования

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Binary Fox
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:
Нажимая на кнопку "Отправить комментарий", я даю согласие на обработку персональных данных и принимаю политику конфиденциальности и правила сайта.