Свинг трейдинг: что это такое, стратегии, книги

Свинг-трейдинг является одним из стилей торговли на финансовых рынках. Он основан на использовании теории о цикличном движении рынка и применении основных ценовых уровней. Свинг-трейдинг можно применять для торговли не только валютой, но и другими активами. На его основе создано множество прибыльных методик для различных таймфреймов. Рассмотрим подробнее понятие свинг-трейдинга, его плюсы и минусы, правила заключения сделок и основные книги, которые можно почитать, чтобы углубиться в его теорию.

Что такое свинг-трейдинг?

Свинг-трейдинг появился еще в 90-е годы, когда многие трейдеры начали повально увлекаться внутридневной торговлей. Это было связано с глобальными изменениями на рынках торговых активов, из-за которых многие стабильно работающие среднесрочные и долгосрочные стратегии начали приносить больше убытков, чем прибыли. Поэтому многие трейдеры переключились на краткосрочную торговлю, в результате чего и был придумал свинг-трейдинг.

Что такое свинг трейдинг

Особенности техники

Свинг-трейдинг (swing-trading) – торговый стиль, основанный на открытии сделок в моменты кратковременных ценовых колебаний.

Техника объединяет следующие принципы торговли:

  • Вся работа ведется со свингами (цикличными движениями рынка). Сделки заключаются на «гребнях» волн, то есть, в моменты пиковых значений цены.
  • При работе не применяется высокое кредитное плечо.
  • Стоп-лосс должен быть достаточно большим, чтобы цена не «сорвала» его при случайном импульсе.
  • Открывать сделки следует только при появлении свинга. Это главное условие.
  • Позиции можно удерживать открытыми до тех пор, пока свинг себя не исчерпает и не будет получена максимальная прибыль с рынка.

Торговля по свинг-трейдингу обычно ведется в рамках ценового диапазона, когда свинги (циклы) сменяют друг друга один за другим. Однако это не говорит о том, что в рынок нельзя входить при наличии направленного движения. Если на графике яркая тенденция, то трейдер может открыть трендовую сделку.

Свинг-торговля не подходит для работы в условиях флэта, когда рынок движется в рамках очень узкого ценового коридора. По данной технике также не торгуют в период выхода важных макроэкономических новостей.

Преимущества и недостатки свинг-трейдинга

Данная торговая техника имеет множество преимуществ. Например:

  • Свинг-трейдинг не ограничивается торговлей только по одному принципу. Вы можете извлекать прибыль как при движении цены по тренду, так и в рамках определенного диапазона.
  • Низкие риски. Техника торговли построена таким образом, что заключение сделок происходит только при полной уверенности в том, что рынок двинется в нужном направлении. Соотношение стоп-лосса и тейк-профита должно быть не меньше, чем 1 к 2 соответственно.
  • Сочетание приемов фундаментального и технического анализа при поиске точек входа в рынок.
  • Возможность быстрого разгона депозита. Свинг-трейдинг обычно применяется на невысоких таймфреймах, поэтому за короткий период времени трейдер может заключить большое количество прибыльных сделок. Это положительно сказывается на приросте депозита.

К недостаткам можно отнести следующие особенности методики:

  • Отсутствие большого кредитного плеча.
  • Опыт и умение анализировать финансовые рынки.
  • Необходимость подбора эффективной стратегии. Свинг-трейдинг объединяет в себе множество различных методик. Задача трейдера – выбрать для себя максимально подходящую из них.
  • Строгие правила риск-менеджемента. При свинг-трейдинге нельзя рисковать более чем 15% капитала в сутки. Это значит, что если убытки достигли 15% от депо, необходимо завершить торговлю до следующего дня.

Свинг трейдинг

Правила торговли по свинг-трейдингу

Для построения собственной эффективной торговли по свинг-трейдингу необходимо придерживаться основных правил:

  • Выбирайте для торговли только те активы, на графиках которых присутствует явный среднесрочный тренд (желательно в стадии зарождения), либо четкий ценовой канал, границы которого являются сильными уровнями сопротивления и поддержки.
  • Стратегия должна включать минимум два способа анализа рынка, один из которых будет основным, а другой – фильтрующим. Это могут быть два индикатора из разных категорий (трендовый и осциллятор), либо индикатор и уровни, либо трендовая линия и индикатор объемов. Комбинации могут быть любыми.
  • Если рынок пошел в неожиданном направлении, то не нужно ждать срабатывания стоп-лосса и терпеть большие убытки. Выждите формирования нескольких свечей и если ситуация не изменится к лучшему, то закрывайте заведомо убыточную позицию вручную.
  • Не открывайте позиции за 60 минут до и после публикации важных известий из мира экономики. Также не следует торговать в моменты открытия торговой сессии, если стратегия не основана на таком приеме.
  • Прибыль рекомендуется фиксировать поэтапно, постепенно переводя сделку в состояние безубытка.
  • Если рынок идет в нужном вам направлении, держите позиции открытыми до тех пор, пока не получите максимальную прибыль.
  • При резком импульсе цены в направлении хода сделки следует сразу же зафиксировать полученную прибыль, так как после мощного скачка возможна остановка тренда, либо начало глубокого коррекционного движения.
  • Активные позиции обычно не переносятся на следующий день. Исключение составляют самые прибыльные ордера, сопровождающие мощные длительные тренды.
  • На одну сделку можно ставить не больше 3% от суммы общего депозита.
  • Для повышения количества сделок и прибыли можно торговать сразу на 2-3 валютных парах. Но не открывайте слишком много графиков, так как это может привести к путанице в сигналах и снижению концентрации внимания.

Выбирайте для торговли активы с минимальным спредом (комиссией) брокера. Это убережет вас от лишних расходов.

Одним из примеров стратегии свинг-трейдинга является скальпинг по стохастику.

Этапы анализа рынка по свинг-трейдингу

Рассмотрим основные этапы анализа рынка и открытия/закрытия торговых позиций по принципам свинг-трейдинга.

Первый этап

На первом этапе осуществляется первичная оценка рынка. При классической свинговой торговле сначала необходимо определить Активную Зону Трейдера (сокращенно – AZT). По ней можно предсказать возможность дальнейшего развития событий на графике.

Свинг трейдинг: стратегии

Активную Зону Трейдера можно построить на основе комбинаций скользящих средних линий. Для этого на график наносятся два мувинга:

  • EMA (20). Экспоненциальная кривая с периодом 20 (медленный мувинг).
  • SMA (10). Простая скользящая средняя линия с периодом 10 (быстрый мувинг).

Если линия цены будет находиться между быстрым и медленным мувингом, то это будет считаться оптимальной величиной отката. После завершения такого отката можно приступать к поиску точек открытия сделки.

Если цена вышла за пределы EMA20, это является признаком глубокой коррекции цены, а также может быть предупреждением о грядущей смене тенденции, либо переходе рынка в консолидацию.

И первый и второй случай можно использовать как предварительные сигналы для поиска торговых точек.

Второй этап

На данном этапе определяется фаза рынка. В технике «Swing-Trading» весь рынок принято делить на 4 основные фазы:

  • 1-ая фаза. Консолидация после восходящего тренда.
  • 2-ая фаза. Консолидация после нисходящего тренда.
  • 3-я фаза. Бычий (восходящий) тренд.
  • 4-я фаза. Медвежья (нисходящая тенденция).

В комплексе все четыре фазы составляют единый рыночный цикл.

При движении цены во флете открывать новые ордера не следует. В это время лучше занять выжидательную позицию. Как только флэт сменится трендовыми движениями, либо произойдет расширение ценового канала, можно начинать поиск свингов и точек для установки ордеров.

Третий этап

На третьей стадии анализа рынка трейдеру необходимо подтвердить, либо опровергнуть предполагаемый разворот рынка. Переход от фазы консолидации к прежнему тренду или появление новой разворотной точки должно быть точно определено. В противном случае вы рискуете открыть контр-трендовую сделку и получить серьезные убытки. Напомним, что торговля по свинг-трейдингу ведется только в направлении рынка.

Определить смену движения рынка можно по 3-шаговой разворотной модели В.Сперандо:

  • 1 шаг. Цена пробила текущую трендовую линию, либо границу зоны консолидации.
  • 2 шаг. На графике сформировался новый экстремум (пик). Цена несколько раз протестировала новый уровень, но ни разу его не пробила.
  • 3 шаг. Сформировался свечной разворотный паттерн, либо осциллятор вышел из зоны перекупленности/перепроданности, отправив тем самым сигнал о развороте рынка.

Свинг трейдинг

Проанализировав рынок по модели Сперандо, вы сможете определить новый разворот, а также его направление.

Четвертый этап

По последнем четвертом этапе анализа осуществляется поиск и подтверждение сигналов рынка. В свинг-трейдинге нет четких ограничений на использование индикаторов или других инструментов. Вы можете применять различные тактики:

  • Торговля по уровням.
  • Оценка волатильности и торговых объемов рынка.
  • Анализ индекса силы валют, входящих в состав рабочей пары.
  • Использование сигналов от осцилляторов (стохастика, RSI и других).
  • Применение трендовых алгоритмов (Macd, Parabolic SAR, FUSE и т.д.).

Выбор тактики зависит от вашей торговой стратегии.

Самый простой способ оценить точность сигналов стратегии – это проанализировать торговые объемы. Для этого предусмотрены специальные индикаторы, например Vortex, Volumes, MFI (Market Facilitation Index) и другие.

Свинг-трейдинг: стратегии

Свинговый трейдинг является целым направлением торговли на финансовых рынках и включает в себя множество различных стратегий. Рассмотрим некоторые из них.

Стратегия на основе Price Action

Данная методика основана на сигналах Price Action и техническом анализе рынка. Откройте график валютной пары на часовом таймфрейме. Цена должна двигаться в рамках широкого диапазона, то есть, на графике должен быть сформирован определенный канал, от верхних и нижних границ которого цена должна периодически отбиваться.

Анализ тренда

Определите ключевые уровни сопротивления и поддержки. Начертите их с помощью стандартного инструмента «Линия», либо установите специальный уровневый алгоритм, например, индикатор X-Lines для MT4.

Swing трейдинг

Для анализа рынка в первую очередь необходимо определить свинг-точки – это крайние точки минимумов и максимумов графика (swing-low и swing-high). По направлению точек определите тренд:

  • Если максимумы графика постепенно понижаются, перед вами нисходящий тренд.
  • Если минимумы графика плавно повышаются, то перед вами восходящий тренд.
  • Если экстремумы графика расположены примерно на одном уровне на приблизительно равном расстоянии друг от друга, то перед вами боковое движение рынка (range). Не путайте его с флэтом, где цена движется в рамках очень узкого диапазона!

Таким образом, если каждая последующая свинг-точка расположена выше предыдущей, то следует рассматривать только Buy-сделки. И наоборот, если свинг-точки снижаются последовательно друг за другом, то учитывайте только Sell-сигналы. При боковом движении рынка можно учитывать как Sell, так и Buy сигналы, в зависимости от того, от какого уровня отбилась цена.

Поиск подтверждения сигнала

После определения направления движения цены дождитесь, пока график не коснется одного из ключевых уровней. В этот момент свечи должны сформировать хотя бы один разворотный паттерн Price Action: внутренний бар, бычий или медвежий пин-бар, модель поглощения и т.п. Если такая фигура появится, это будет подтверждением сигнала для входа в рынок.

Свинг трейдинг: точки входа

Пример сигнала на покупку:

  • Цена дошла до ключевого уровня поддержки и развернулась.
  • Рядом с уровнем сформировался разворотный паттерн.

При совпадении обоих сигналов можно открывать сделку на покупку, установив защитный стоп-лосс на несколько пунктов ниже локального минимума, а тейк-профит – на ключевом уровне сопротивления.

Пример сигнала на продажу:

  • Цена коснулась ключевой линии сопротивления и развернулась.
  • Рядом с линией появился разворотная модель Price Action.

Если оба сигнала совпал, можно заключить сделку на продажу, разместив защитный ордер на несколько пипсов выше локального максимума, а тейк-профит – на линии поддержки.

Стратегия по уровням и осциллятору

Данная методика очень похожа на предыдущую, но вместо разворотных паттернов для подтверждения сигнала будут использоваться сигналы осциллятора Stochastic.

Откройте любую валютную пару на таймфрейме M30. График должен соответствовать правилам свинг-трейдинга, то есть, цена должна двигаться по тренду или в рамках широкого диапазона (но не во флете!).

Добавьте на график осциллятор со стандартными настройками (5, 3, 3). Начертите ключевые уровни поддержки и сопротивления и приступайте к поиску сигналов.

Buy-сигналы:

  • Цена поднялась к линии сопротивления, отбилась и развернулась в другую сторону.
  • Осциллятор покинул зону перепроданности.

Стоп-лосс ставим на ближайшем минимуме, а тейк-профит – на линии сопротивления.

Sell-сигналы:

  • Цена опустилась на линию поддержки, оттолкнулась от нее и пошла в обратную сторону.
  • Стохастик вышел из области перекупленности.

Stop-Loss размещаем на ближнем максимуме, а Take-Profit – на уровне поддержки.

Свинг трейдинг: книги

На сегодняшний день опубликовано более десятка различных материалов для обучения торговле по свинг-трейдингу. Однако начать изучение данной методики мы рекомендуем с классических книг, признанных лучшими в этой области.

Свинг трейдинг

Если вы решили начать углубленное изучение техники свинг-трейдинга, то рекомендуем вам прочитать книгу Джорджа Тейлора «Техника торговли по Тейлору», в которой описывается множество интересных приемов, а также основные правила свинговой торговли.

Также стоит включить в свою библиотеку книгу Алана Фарлей «Мастерство свинг-трейдинга» и книгу Йона Маркмана «Свинг-торговля: стратегии снижения риска и повышения прибыли».

Свинг трейдинг – это не простая стратегия торговли на Форекс, а целый набор торговых методик, объединенных одними и теми же правилами и принципами заключения сделок. Этот стиль многие часто путают со скальпингом. Однако скальпинг является лишь частью свингового стиля торговли и удачно комбинируется с различными трендовыми методиками.

Рекомендуем вам также ознакомиться с правилами торговли по скальпингу на бинарных опционах.

Смотрите также видео — Стратегия свинг-трейдинга: основные правила

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Binary Fox
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:
Нажимая на кнопку "Отправить комментарий", я даю согласие на обработку персональных данных и принимаю политику конфиденциальности и правила сайта.