Стратегии корреляции валютных пар

График Форекс отображает стоимость актива в графическом виде. Иными словами, числа превращаются в фигуры – свечи и паттерны на их основе. Поэтому любой такой график можно анализировать с помощью математических формул. Один из видов такого анализа – это поиск взаимосвязи между ценами разных активов. С помощью этого метода трейдер определяет и сравнивает влияние цены одной валюты на цену другой, а затем на основе этих данных делает прогноз о дальнейших событиях на рынке.

Стратегии на основе корреляции валютных пар

Несмотря на высокие результаты при торговле по данным стратегиям, такой способ анализа применяется не так часто, как работа с индикаторами и прочими инструментами для теханализа. Однако те трейдеры, которые все же сумели разобраться с правилами корреляции валютных пар, имеют большое преимущество перед спекулянтами, работающими только по теханализу.

Рассмотрим основные стратегии, основанные на корреляции активов.

Стратегия корреляции валютных пар с йеной

Корреляцией называют взаимосвязь валютных пар друг с другом. Чтобы обнаружить ее, необходимо анализировать пары, имеющие в составе одну одинаковую валюту. К примеру, если такой валютой будет американский доллар, то для поиска сигналов следует брать пары, где USD расположен до или после слеша – EUR/USD, USR/JPY и т.п.

В данной методике рассматривается корреляция с японской йеной (JPY). Поэтому для анализа подойдут любые активы с йеной в составе – GBP/JPY, EUR/JPY и другие.

Время торговли можно выбирать любое, вне зависимости от торговой сессии. Временной интервал выбирайте средний, в противном случае количество ложных сигналов может оказаться высоким. Оптимальный вариант – не ниже часового, но и не выше дневного, иначе сигналов будет поступать очень мало.

О том, что такое таймфреймы на Форекс и как их выбирать, мы уже писали ранее. Рекомендуем вам ознакомиться с этим руководством.

Анализ графика

Данная методика относится к среднесрочным, поэтому открытые сделки могут быть перенесены на следующие сутки. В связи с этим лучше выбирать брокеров с низкой комиссией (свопом).

Принцип торговли очень простой. Вам необходимо взять актив USD/JPY и использовать его для сопоставления динамики изменения цен на других мажорных парах. Входить в рынок мы будем на графике кросс-пары.

Стратегия корреляции валютных пар

К примеру, рассмотрим пару USD/JPY и сравним ее с мажором – GBP/USD. Как видим, одинаковый актив здесь доллар. В паре USD/JPY он находится до разделительной линии, то есть, в числителе. В GBP/USD доллар стоит после линии (в знаменателе). Исключаем из пар USD и соединяем оставшиеся валюты в одно целое. В результате получаем кросс — GBP/JPY.

Сначала проанализируем движение тренда на главных графиках – GBP/USD и USD/JPY. Если он нисходящий, то на кроссе мы заключаем Sell-сделку. Если же тренд бычий, то на кросс-графике открываем Buy-сделку. Суть торговли в том, чтобы определить тренд на основных парах, а затем открыть позицию в том же направлении, но уже на кросс-паре.

Определение кросса

Первая сложность, которая возникает у большинства новичков – это определение кросса. Вам нужно взять две основные пары, которые имеют одну общую валюту. При этом у одной пары она должна стоять в числителе, а у другой – в знаменателе. Затем мы убираем общую валюту и соединяем оставшиеся в одну пару. Так, если мы уберем доллар из пар EUR/USD и USD/JPY, то у нас останутся валюты EUR и JPY. Соединяем их в одну пару и получаем кросс для USD/JPY и EUR/USD.

Корреляция валютных пар не всегда проходит по единому сценарию. Изменение цен может вызвать любое событие в экономике страны. Именно поэтому необходимо всегда сверяться с данными экономического календаря.

Процесс поиска корреляции:

  • Сначала необходимо открыть графики мажорных пар на одном и том же таймфрейме. Например, возьмем GBP/USD и USD/JPY. ТФ – H1.
  • Поймайте момент, когда тенденция на основных графиках двинулась в одну сторону.
  • Когда тренды мажоров совпадут, переключитесь на кросс-пару (GBP/JPY) и откройте сделку в сторону этой тенденции.
  • Зафиксируйте прибыль удобным способом.

Корреляцию по кроссам и мажорам можно использовать и в обратном направлении, то есть, сначала определить тенденцию на кросс-паре, а затем переключиться на основные пары и заключить соответствующие сделки. Если тенденция на GBP/JPY находится в состоянии роста, то и на графиках GBP/USD и USD/JPY также будет наблюдаться перевес сил в сторону быков.

Стратегия корреляции

Стратегия подходит для работы с любыми кроссами, где в составе пары присутствует йена. Например, проанализируем мажорные пары EUR/USD и USD/JPY. В обеих вновь присутствует доллар. Значит именно его мы убираем, и в результате у нас остаются только евро и йена, а кросс-парой для указанных активов станет EUR/JPY.

Для определения корреляции необходимо найти направление, по которому идет тренд на основных парах. Если он восходящий, то на кроссе тоже можно открыть Buy-Ордер. Если тенденция нисходящая, то и на кросс-паре цена должна падать. Следовательно, открываем Sell-ордер.

По аналогичному принципу можно использовать любые кроссы. Например, с «австралийцем» — AUD. Для пар EUR/AUD и AUD/JPY это будет EUR/JPY.

Обратная и прямая корреляция

Неопытные трейдеры нередко путают эти понятия, не видя между ними разницы. Чтобы предотвратить эту путаницу, рассмотрим простые примеры. Проанализируем две категории пар:

  • AUD/USD и EUR/USD.
  • USD/JPY и EUR/USD.

Посмотрите, где расположен USD в каждой из них. В первом случае он стоит после слеша. Это говорит о том, что пары EUR/USD и AUD/USD напрямую зависят друг от друга. Значит, и корреляция также будет прямой.

Во 2-ой группе USD стоит на разных позициях: сначала он перед слешем, а затем – после. Данная связь называется обратной, так как валюта расположена в противоположных частях пар.

Прямая и обратная корреляция дают совершенно разные сигналы. При прямой зависимости тенденции графиков будут одинаковыми. Если цена на EUR/USD пойдет вверх, то и на AUD/USD будет наблюдаться такая же картина.

Обратная корреляция работает совсем по-другому. Если тренд на первом графике начнет падать, то на втором он пойдет вверх, и наоборот.

Стратегия корреляции EURUSD и USDCHF

Рассмотрим еще одну систему, базирующуюся на корреляции. В этом случае основными парами будут евро/американский доллар и американский доллар/швейцарский франк.

Общая валюта – USD, доллар расположен в разных частях пар.

Способы заключения сделок

Использовать группу USD/CHF и EUR/USD можно двумя способами:

  • Торговать по кроссу EUR/CHF, который напрямую зависит от основных пар. Если тенденция на главных графиках будет медвежьей, то и на графике кросс-актива должна наблюдаться такая же картина. При бычьем тренде цена на кросс-графике тоже двинется вверх.
  • Искать обратную корреляцию. Кросс здесь не понадобится, вся работа будет вестись только с основными парами.

Так как первый способ торговли мы уже подробно рассмотрели на примере стратегии, приступим к описанию второго.

Обратная корреляция на EUR/USD и USD/CHF

Если при обратной корреляции цена на EUR/USD идет вниз, то на USD/CHF напротив, будет растущий тренд. Если же на EUR/USD нисходящий тренд, то на USD/CHF преимущество будет у быков.

Стратегия корреляции eur/usd и usd/chf

Вы можете легко проследить эту закономерность, если откроете оба графика одновременно, расположив их рядом в одном окне. ТФ при этом должен быть одинаковым. Определите тенденцию для обоих активов. Вы сразу же заметите, как графики идут вразрез друг с другом, давая противоположные сигналы.

Очень важно правильно выбирать рабочий таймфрейм. Не используйте слишком маленькие интервалы вроде M1 или M5, так как корреляционные сигналы на таких графиках обычно запаздывают на 2-3 свечи. Для краткосрочных сделок даже минимальная задержка может оказаться критичной. А вот на пятнадцатиминутном таймфрейме сигналы буду уже качественнее.

Торговля по обратной корреляции пар EUR/USD и USD/CHF:

  • Если на евро/доллар медвежий тренд и появилось хотя бы 2-3 крупные красные свечи, то следует переключиться на USD/CHF и открыть длинную позицию.
  • Если на EUR/USD стоимость растет и сформировалось несколько крупных зеленых свечей, то следует перейти на USD/CHF и войти в короткую позицию.

Важно! Перед тем, как заключать сделку, необходимо проанализировать крайние бары второго графика. Иногда происходят ситуации, когда корреляция уже случилась и открывать новый ордер уже поздно.

Опасность торговли только по корреляции

Несмотря на высокую прибыльность корреляционных стратегий, работать только по таким сигналам опасно. Стоимость актива зависит от многих факторов, в том числе и от:

  • динамики колебаний цен на нефть и золото;
  • значимых событий из сферы экономики стран, чьи валюты используются в торговле;
  • важных политических событий;
  • действий крупнейших игроков на рынках (банков, фин.компаний и т.д.).

Перечисленные факторы могут резко повлиять на стоимость активов и направление тренда. Именно поэтому при работе по корреляции нужен комплексный подход.

Рекомендуем также попробовать торговлю по новостям на бинарных опционах.

Overlay Chart для стратегии на основе корреляции валютных пар

Стратегия корреляции валют

Вручную отслеживать корреляционные сигналы довольно трудно, особенно если вы работаете с несколькими активами одновременно. Приходится все время переключать графики и следить за динамикой цен.

Чтобы упросить этот процесс, разработчики создали алгоритм под названием Chart Overlay. Его функция заключается в поиске взаимосвязи между любыми активами, указанными в настройках входных параметров.

Принцип работы и установка

Принцип работы индикатора заключается в сравнении графиков двух активов, между которыми нужно найти корреляцию. Инструмент накладывает графики друг на друга, а затем анализирует разницу между ними.

Алгоритм не входит в стандартный пакет инструментов Meta Trader и требует отдельной установки. Для инсталляции необходимо скачать все установочные файлы на рабочий компьютер, а затем скопировать их в папку «Indicators», расположенную по пути «Каталог данных – MQL». Для открытия самого каталога нужно нажать комбинацию Ctrl+D+Shift при запущенном терминале.

После копирования файлов не забудьте перезагрузить платформу, чтобы все изменения вступили в силу. Индикатор появится в списке пользовательских алгоритмов в меню «Навигатор» и «Вставка».

Настройка

После установки Overlay Chart необходимо открыть панель настроек и указать пары, графики которых будут анализироваться. Названия пар вводятся без разделительного слеша. Например, для поиска корреляции между GBP/USD и USD/CHF необходимо указать в настройках GBPUSD и USDCHF.

В одном рабочем окне индикатор будет показывать оба графика, наложив первый из них поверх второго. Чтобы трейдер не запутался в показаниях, свечи будут выделены контрастными цветами.

С помощью Overlay Chart можно увидеть как прямые, так и обратные корреляционные сигналы. При поиске обратной корреляции рекомендуется активировать функцию «Mirroring» (отзеркаливание) в настройках. При включении данной функции индикатор будет отражать нижний график по горизонтали.

Стратегия торговли на корреляции валютных пар

Как торговать по Overlay Chart?

Удобнее всего торговать сразу по нескольким шаблонам. Сначала откройте графики обоих активов, между которыми нужно найти корреляцию, и добавьте на каждый из них Overlay Chart. Включите функцию «Mirroring».

Для поиска корреляции необходимо определить локальные тренды. Для этого нанесите трендовые линии на оба графика. После этого проведите точно такие же трендовые линии и по экстремумам отзеркаленного графика.

Сигнал корреляции поступит в тот момент, когда трендовые линии основного и отзеркаленного графика разойдутся в разные стороны. Чем сильнее будет расхождение – тем сильнее сигнал о предстоящем развороте рынка.

Когда расхождение линий будет максимальным, можно открывать новый ордер в сторону разворота. Например, если на графике GBP/USD тренд идет вверх, то открываем сделку на понижение на USD/CHF. И наоборот, если на USD/CHF тренд пошел вниз, то открываем ордер на повышение на GBP/USD. Устанавливать ордера можно на обоих графиках.

Правила установки ордеров:

  • Если на основном графике бычий тренд, то тренд связанного графика должен двинуться вниз. На нем и необходимо установить Sell-Ордер.
  • Если на главном графике нисходящий тренд, то на втором графике цена должна пойти вверх. Не нем следует установить Buy-Ордер.

Для поиска направления тренда можно использовать не только трендовые линии, то и индикатор Macd.

Торгуя по корреляционным стратегиям необходимо знать основы фундаментального анализа и следить за развитием экономики стран, с валютами которых вы работаете. Периодически связь между некоторыми валютами может ослабевать.

Например, после выхода Великобритании из Европейского Союза связь между парами EUR/USD и GBP/USD сильно ослабла, хотя по правилам все должно быть иначе, так как в обеих парах присутствует одинаковая валюта – американский доллар.

Сигналы корреляции можно применять в качестве основы для своей торговой стратегии. Такой принцип торговли подходит для всех финансовых рынков. Методика очень простая, но требует внимательности и умения анализировать и сопоставлять данные разных графиков.

Рекомендуем также протестировать несколько торговых стратегий Билла Вильямса. Они подходят для любых таймфреймов и могут приносить до 80% прибыльных сделок.

Смотрите также видео — Стратегия корреляции валютных пар

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Binary Fox
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:
Нажимая на кнопку "Отправить комментарий", я даю согласие на обработку персональных данных и принимаю политику конфиденциальности и правила сайта.