Стратегия «Три экрана Элдера» и индикатор на ее основе

Одним из классических видов рыночного анализа является стратегия «Три экрана Элдера». Она была разработана в 1986 году Александром Элдером — знаменитым спекулянтом, автором книг «Трейдинг. Первые шаги», «Как играть и выигрывать на бирже» и др. Если вы тщательно изучите торговую систему «Три экрана», то сможете забирать прибыль до 250 пунктов с одного лота. Давайте рассмотрим подробно, в чем же секрет этой стратегии.

Стратегия «Три экрана Элдера»: описание

Любой рыночный спекулянт выбирает под себя удобную систему торговли и временные интервалы, на которых ему комфортно работать. По стратегии Элдера, нужно выбрать один основной рабочий таймфрейм и еще два второстепенных.

Стратегия «Три экрана Элдера»

Для работы со стратегией «трех экранов» вам потребуются три окна с графиками и индикаторы для определения тренда.

Система трех экранов Элдера: настройка таймфреймов

Для анализа движения рынка трейдеру понадобится три рабочих окна с разными временными периодами (от большего к меньшим):

  • первый экран служит для нахождения рыночной тенденции;
  • второй предназначен для определения ценовых коррекций;
  • третий позволяет найти оптимальные точки входа в позицию.

Для выявления торгового сигнала и открытия сделки, необходимо отфильтровать все полученные данные с трех окошек сигналов. Именно на этом и основана система «трех экранов». Данная стратегия помогает сделать следующие выводы о рыночной ситуации:

  • определить актуальный тренд с помощью большего таймфрейма;
  • найти подтверждающие факторы на графике во втором окне;
  • найти точки входа в рынок по направлению тренда на самом младшем ТФ.

Данная торговая система является достаточно стабильной и несет очень маленькие риски. Секрет такого высокого качества анализа в том, что рыночная ситуация оценивается сразу по трем таймфреймам. Это позволяет отсеять ложные сигналы и найти наиболее выгодную точку входа в сделку.

Рекомендуем вам также ознакомиться с подробным руководством о том, как добавить и изменить таймфреймы в MT4. В стратегии Элдера вы можете использовать как стандартные, так и нестандартные ТФ.

Открывать позиции следует только в тот момент, когда все три графика и все три временных периода показывают движение котировки в сторону тренда. Чтобы гарантировать правильное использование системы «три экрана», необходимо всегда следовать правилу пяти («Правило 5»), то есть использовать коэффициент 5 для выбора временных периодов каждого из трех графиков. Делается это следующим образом:

  1. Сначала выбирается базовый период. Он может быть любым.
  1. Затем определяется старший период. Он должен превышать базовый в 5 раз;
  2. Младший период, в свою очередь, должен быть в 5 раз меньше базового.

Когда вы будете использовать в своей ТС методику Элдера, выбирайте таймфреймы, которые максимально привычны и удобны для вас. Или используйте любую из разработанных схем для данной системы.

Система трех экранов Александра Элдера

Три экрана Элдера: настройки индикатора

Одно из пяти «золотых правил» Элдера гласит, что «в обойме двадцать пять пуль». Оно относится к вашему выбору 5 индикаторов для проведения технического анализа. Базируется это правило на том факте, что расчет большинства инструментов производится на основании:

  • цены открытия свечного бара и его закрытия;
  • объемов торгов;
  • ценовых экстремумов.

Также немаловажным фактором является выбор торговой сессии.

Александр Элдер использует для своей системы 2 MA с разными значениями, линейный MACD и его гистограмму, а также индекс силы.

Автор  не возбраняет использование различных вариантов комбинаций индикаторов на основе предложенных им. Торговая система «трех окон» весьма вариативна, и в этом ее прелесть. Вы можете по своим предпочтениям подбирать осцилляторы и трендовые инструменты для:

  • определения тренда на старшем периоде;
  • нахождения сигнала на среднем периоде;
  • поиска точки входа в профитную сделку на базовом периоде.

Стратегия «Три экрана Элдера» с SMA

Рассмотрим предложенную торговую систему со следующими торговыми индикаторами: Стохастик, MACD и экспоненциальное среднее.

Стандартный Macd можно заменить индикатором Color Macd. Данные инструменты дают абсолютно идентичные сигналы, но полностью различаются по внешнему виду.

Настройка инструментов

Инструмент MACD будет основным в торговой системе «трех экранов Элдера». Из всех базовых настроек необходимо заменить только одну — сигнальную линию перекрашиваем в цвет окошка, в котором располагается график. Для анализа по системе Элдера сигнальная линия не нужна. Определение рыночной ситуации будет выстраиваться на основании показателей гистограммы (столбики):

  • если столбики MACD находятся под нулевой отметкой, а последний столбик выше предшествующего, это сигнал на покупку;
  • если столбики MACD находятся над нулевой отметкой, а столбики уменьшаются — открываем короткую сделку.

Стратегия «Три экрана Элдера»

Скользящая МА (Moving Average) является второстепенным инструментом в данной стратегии. В торговой системе «три экрана» этот скользящий мувинг рекомендуется применять без изменения настроек. Так как этот осциллятор является трендовым, то, опираясь на его показания, рыночный игрок может определить трендовое направление движения котировки. Работать с осциллятором просто:

  • если МА направляется наверх, значит, господствует восходящий тренд;
  • если осциллятор устремился вниз, можно утверждать, что тренд пошел на понижение.

Вы можете использовать как базовые настройки скользящей средней, так и подобрать их на свой вкус. Если вам удобнее работать с другим индикатором, вы можете заменить  Moving Average на этот инструмент. Но только при условии, что он указывает направление тренда согласно линии МА.

Для адекватной оценки графика, выбирайте временной период в настройках от 28 и выше. Но помните, что мувинги не очень чувствительны и имеют свойство запаздывать, поэтому со слишком большим периодом скользящей вы рискуете упустить разворотный сигнал.

Торговая система «трех окон» предлагает комбинированную оценку рынка с помощью  Moving Average и MACD. Когда эти два инструмента показывают одновременно одинаковый сигнал — это сигнал повышенной силы. На практике такое случается крайне редко, поэтому в рассматриваемом контексте мы не станем изучать поведение этого индикатора.

Для индикатора Стохастик оставляйте базовые настройки. Он поможет выявить самые удачные точки, в которых трендовое движение может измениться. Алгоритм работы ничем не отличается от стандартной работы с осциллятором:

  • если Стохастик покидает зону перекупленности, то открываем короткие позиции;
  • если кривые индикатора покидают зону перепроданности — в приоритете длинные позиции.

Для Stohastic зоной перепроданности является область индикатора ниже отметки 20. Область перекупленности расположена выше отметки 80.

Второй экран в стратегии три экрана Элдера

Настройка экранов

Разберемся, как правильно должны быть настроены каждое из трех окон по системе Элдера.

Первый экран в торговой системе Элдера

Для первого экрана необходимо установить наибольший временной период, опираясь на вышеизложенные схемы. Мы выберем четырехчасовой период. Этот экран нам потребуется для нахождения трендовой тенденции на основе гистограммы МАСD с базовыми настройками.

Когда гистограмма подаст сигнал на разворот движения котировки в противоположном направлении, можно будет на его основании переключиться на второй экран для продолжения работы.

Второй экран в стратегии «Три экрана Элдера»

Для второго экрана временной период составит 1 час. Здесь мы устанавливаем осциллятор Стохастик с не измененными базовыми настройками.

Ориентируясь по Стохастику, мы будем определять идеальный момент для входа в торговую позицию.

Как уже указывалось выше, этот сигнал наступает при выходе скользящей из области перекупленности или перепроданности. Как только сигнал будет получен, мы сможем перейти к анализу третьего экрана для заключения длинной или короткой сделки.

Третий экран в стратегии «Три экрана Элдера»

Как мы помним, задача третьего экрана — поиск максимально эффективной точки входа в рынок. Торговая система Элдера предлагает на меньшем ТФ подобрать уровни сопротивления и поддержки и работать по стратегии их пробития.

Так как временной интервал мал, а волатильность на рынке Форекс достаточно сильна, постарайтесь обеспечить себе комфортную работу без отвлечения на посторонние вещи. Никаких инструментов на график не добавляем по той же причине.

Для стабильно прибыльной торговли необходимо устанавливать короткие стоп-приказы, а сделки должны заключаться только по направлению трендового движения. Еще раз повторим три условия для открытия рыночной сделки:

  • на экране, где установлен самый большой временной период, гистограмма МАСD должна отображать период с устоявшимся повышающимся или понижающимся трендом;
  • второй экран сопровождается показаниями осциллятора Стохастик и повторяет показания с первого экрана, плюс средняя индикатора вышла из зон перекупленности или перепроданности;
  • третий экран с самым маленьким временным периодом необходим для поиска экстремумов для установки ордеров на покупку или продажу при условии пробития ценового уровня.

Установка стоп-приказа:

  • при длинной сделке — около ближайшей минимальной точки;
  • при короткой сделке — около ближайшей максимальной точки.

Стратегии по трем экранам Элдера для форекс

Выход из сделки (по методу Элдера)

Для выгодной спекуляции точка закрытия сделки соотносится с точкой стопа 3 к 1. Когда цена пошла в прибыльную сторону, можно подтягивать в плюс стоп-приказ и отодвигать точку тейк-профита.

Если на первых двух экранах не поступило сигналов к открытию сделки, то сигналы третьего экрана, согласно стратегии Элдера, не рассматриваются!

Индикатор «3 экрана Элдера»

Для более удобной работы по стратегии «Три экрана Элдера» был разработан специальный индикатор. Он показывает сигналы сразу с двух экранов. Это значительно облегчает анализа графика и процесс торговли.

Описание инструмента

С данным индикатором очень просто работать. Он позволяет оценить направление тренда на старшем среднем таймфрейме. Направление тенденции показывает цвет столбика индикатора:

  • Если бары, отвечающие за старший и средний ТФ, окрашены в красный цвет, то на рынке господствует нисходящий тренд. Можно приступать к поиску точки для открытия сделки на продажу на младшем ТФ.
  • Если бары, соответствующие среднему и старшему ТФ, окрашены в зеленый цвет, то на рынке присутствует восходящий тренд. Это сигнал к тому, что можно начинать искать точку для оформления ордера на покупку на младшем графике.

Желтые столбцы на индикаторе говорят о неопределенности (флете) или затишье на рынке. В такие моменты входить в рынок опасно, так как можно понести убытки.

Индикатор для стратегии трех экранов Элдера построен на основе стохастического осциллятора и Macd. Настройки этих двух инструментов можно изменить непосредственно в настройках самого индикатора Элдера.

Данный инструмент обладает еще одним важным преимуществом – наличием функции звукового алерта. Активировать данную функцию можно в настройках входных параметров, установив для нее значение «True».

Индикатор стратегии трех экранов Элдера значительно упрощает процесс торговли. С его помощью можно работать сразу с несколькими валютными парами, так как процесс анализа ускоряется в несколько раз. Фактически, трейдеру остается лишь дождаться совпадения сигналов на обоих столбиках инструмента, а затем найти точку входа в рынок на младшем ТФ.

Индикатор «3 экрана Элдера»

Установка и настройка

Индикатор является пользовательским, поэтому вы не найдете его в списке стандартных инструментов платформы. Скачать установочные файлы можно по следующей ссылке.

Инструкция по установке индикатора в терминал:

  • Откройте рабочий терминал MT4 или MT5.
  • Загрузите каталог с файлами данных через меню «Файл» или команду горячих клавиш Ctrl+Shift+D.
  • Откройте подкаталог MQL, а затем папку «Indicators».
  • Переместите файлы из архива в папку с другими индикаторами терминала.
  • Перезапустите платформу.
  • Закройте папку с каталогом.
  • Добавьте индикатор на рабочие графики через меню «Навигатор» или «Вставка». Напомним, что инструмент будет находиться в подкатегории «Пользовательские».

Важно! Индикатор необходимо отдельно установить на график и старшего и среднего таймфрейма.

Заключение по стратегии по трем экранам Элдера для форекс

Данная торговая стратегия является простой и доступной для понимания как опытным трейдерам, так и новичкам. При выборе индикаторов трейдер полагается на свой опыт и свои предпочтения, главное, чтобы они выполняли задачи, поставленные торговой системой «трех экранов».

Вся сложность торговой системы «Три экрана Элдера» состоит в своевременном нахождении сигналов в первых двух окошках, чтобы перейти к третьему экрану и войти в сделку. При высокой волатильности рынка сложности могут возникнуть и в выставлении защитных ордеров.

Хотя эта стратегия не раз доказала свою эффективность на практике, вы также должны помнить, что существует масса более современных методик, которые могут обойти ее в практической пользе. Найти наиболее выгодную из них вам поможет тестер стратегий для MT4. Данный алгоритм позволяет за короткое время оценить эффективность и прибыльность любой торговой системы с помощью анализа исторических данных движения рынка.

Смотрите также видео — Три экрана Элдера

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Binary Fox
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:
Нажимая на кнопку "Отправить комментарий", я даю согласие на обработку персональных данных и принимаю политику конфиденциальности и правила сайта.